Сравнение SGOL с IBOT
SGOL (abrdn Physical Gold Shares ETF) and IBOT (VanEck Robotics ETF) are both exchange-traded funds - SGOL is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt), while IBOT is a Technology Equities fund tracking the BlueStar® Robotics Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SGOL returned 30.05%/yr vs 21.70%/yr for IBOT. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. SGOL charges 0.17%/yr vs 0.47%/yr for IBOT.
Доходность
Сравнение доходности SGOL и IBOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGOL показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у IBOT с доходностью 27.88%.
SGOL
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 25.65%
- 3 года*
- 30.05%
- 5 лет*
- 18.58%
- 10 лет*
- 12.52%
IBOT
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- 27.88%
- 6 месяцев
- 28.38%
- 1 год
- 55.20%
- 3 года*
- 21.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGOL и IBOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF | 0.17% | 63.99% | 26.90% | 2.02% |
IBOT VanEck Robotics ETF | 27.88% | 28.57% | 6.39% | 19.46% |
Correlation
The correlation between SGOL and IBOT is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2023 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGOL vs. IBOT — Ранг доходности на риск
SGOL
IBOT
Сравнение SGOL c IBOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) и VanEck Robotics ETF (IBOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGOL | IBOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.40 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 3.31 | -2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.02 | 13.40 | -10.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGOL и IBOT
Максимальная просадка SGOL за все время составила -45.51%, что больше максимальной просадки IBOT в -25.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOL и IBOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGOL | IBOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.51% | -25.39% | -20.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.37% | -16.74% | -7.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.37% | -25.39% | +1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.37% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.96% | -0.13% | -19.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.41% | -5.01% | -13.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.56% | 4.13% | +4.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGOL и IBOT
Текущая волатильность для abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) составляет 8.28%, в то время как у VanEck Robotics ETF (IBOT) волатильность равна 9.73%. Это указывает на то, что SGOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGOL | IBOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 9.73% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.97% | 19.25% | +4.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.20% | 23.18% | +4.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.14% | 22.42% | -4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.06% | 22.42% | -6.36% |
Сравнение комиссий SGOL и IBOT
SGOL берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии IBOT в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGOL и IBOT
SGOL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBOT VanEck Robotics ETF | 0.30% | 0.38% | 2.81% | 2.06% |
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGOL and IBOT have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBOT has higher volatility (9.73%) compared to SGOL (8.28%). In terms of maximum drawdown, SGOL dropped -45.51% vs IBOT's -25.39%.
On 3-year performance, SGOL leads with 30.05% vs 21.70% for IBOT. On fees, SGOL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, SGOL has been the lower-risk option at 8.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SGOL has performed better with a 30.05% return vs 21.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGOL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.47% for IBOT.
IBOT has the higher dividend yield at 0.30%, compared with 0.00% for SGOL.
SGOL is categorized as Gold, while IBOT is Technology Equities. SGOL tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt), while IBOT tracks BlueStar® Robotics Index. They also come from different issuers: abrdn and VanEck. Their fees differ too: 0.17% for SGOL and 0.47% for IBOT.
IBOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGOL и IBOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор