PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBOT с PM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBOT с PM

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

IBOT (VanEck Robotics ETF) is Technology Equities fund tracking the BlueStar® Robotics Index, while PM (Philip Morris International Inc.) is a stock. Over the past 3 years, IBOT returned 21.70%/yr vs 29.85%/yr for PM. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IBOT и PM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Robotics ETF (IBOT) и Philip Morris International Inc. (PM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBOT показывает доходность 27.88%, что значительно выше, чем у PM с доходностью 14.36%.

IBOT

1 день
2.88%
1 месяц
4.14%
С начала года
27.88%
6 месяцев
28.38%
1 год
55.20%
3 года*
21.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

PM

1 день
-1.35%
1 месяц
-4.11%
С начала года
14.36%
6 месяцев
16.85%
1 год
2.13%
3 года*
29.85%
5 лет*
18.20%
10 лет*
11.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBOT и PM

2026 (YTD)202520242023
IBOT
VanEck Robotics ETF		27.88%28.57%6.39%19.46%
PM
Philip Morris International Inc.		14.36%37.99%34.34%-0.73%

Correlation

The correlation between IBOT and PM is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2023 г.

0.02

The correlation between IBOT and PM shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Robotics ETF

Philip Morris International Inc.

Часто сравнивают с IBOT:
IBOT с ROBOIBOT с BOTZIBOT с IRBOIBOT с ROBTIBOT с BOTTIBOT с SMHIBOT с SOXX
Часто сравнивают с PM:
PM с MOPM с BTIPM с SPYPM с ULPM с VOOPM с XLPPM с O

Доходность на риск

IBOT vs. PM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBOT
Ранг доходности на риск IBOT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBOT: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBOT: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBOT: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBOT: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBOT: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PM
Ранг доходности на риск PM: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PM: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PM: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PM: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PM: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PM: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBOT c PM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Robotics ETF (IBOT) и Philip Morris International Inc. (PM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBOTPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
0.08

+2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
0.30

+2.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.04

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

0.10

+3.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.40

0.20

+13.20

IBOT vs. PM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBOT на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа PM равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBOT и PM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBOT и PM

Максимальная просадка IBOT за все время составила -25.39%, что меньше максимальной просадки PM в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBOT и PM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBOTPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.39%

-42.87%

+17.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.74%

-20.64%

+3.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.39%

-20.64%

-4.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.78%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-5.24%

+5.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-10.02%

+5.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

10.81%

-6.68%

Волатильность

Сравнение волатильности IBOT и PM

VanEck Robotics ETF (IBOT) имеет более высокую волатильность в 9.73% по сравнению с Philip Morris International Inc. (PM) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что IBOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBOTPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.73%

7.50%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.25%

21.11%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.18%

27.82%

-4.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.42%

22.74%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.42%

24.47%

-2.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBOT и PM

Дивидендная доходность IBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности PM в 3.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBOT
VanEck Robotics ETF		0.30%0.38%2.81%2.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PM
Philip Morris International Inc.		3.17%3.52%4.40%5.46%4.98%5.16%5.73%5.43%6.73%3.99%4.50%4.60%

Часто задаваемые вопросы

IBOT and PM have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBOT has higher volatility (9.73%) compared to PM (7.50%). In terms of maximum drawdown, IBOT dropped -25.39% vs PM's -42.87%.

IBOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBOT и PM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор