Сравнение PM с AIPO
PM (Philip Morris International Inc.) is a stock, while AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) is Building & Construction fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности PM и AIPO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PM показывает доходность 14.36%, что значительно ниже, чем у AIPO с доходностью 47.24%.
PM
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- 14.36%
- 6 месяцев
- 16.85%
- 1 год
- 2.13%
- 3 года*
- 29.85%
- 5 лет*
- 18.20%
- 10 лет*
- 11.47%
AIPO
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 47.24%
- 6 месяцев
- 44.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PM и AIPO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PM Philip Morris International Inc. | 14.36% | 1.43% |
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 47.24% | 9.46% |
Correlation
The correlation between PM and AIPO is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PM vs. AIPO — Ранг доходности на риск
PM
AIPO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PM c AIPO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Philip Morris International Inc. (PM) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PM | AIPO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.20 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PM и AIPO
Максимальная просадка PM за все время составила -42.87%, что больше максимальной просадки AIPO в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PM и AIPO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PM | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.87% | -17.31% | -25.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.64% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.78% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -4.23% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.02% | -4.48% | -5.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PM и AIPO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PM | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.82% | 35.27% | -7.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.74% | 35.27% | -12.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.47% | 35.27% | -10.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PM и AIPO
Дивидендная доходность PM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности AIPO в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PM Philip Morris International Inc. | 3.17% | 3.52% | 4.40% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% |
Часто задаваемые вопросы
PM and AIPO have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PM и AIPO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор