PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTI с KMLM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTI с KMLM

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

BTI (British American Tobacco p.l.c.) is a stock, while KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) is Systematic Trend fund tracking the KFA MLM Index. Over the past 5 years, BTI returned 17.53%/yr vs 4.15%/yr for KMLM. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности BTI и KMLM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в British American Tobacco p.l.c. (BTI) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTI показывает доходность 9.41%, что значительно выше, чем у KMLM с доходностью 7.90%.

BTI

1 день
-2.02%
1 месяц
-6.19%
С начала года
9.41%
6 месяцев
8.72%
1 год
32.56%
3 года*
32.93%
5 лет*
17.53%
10 лет*
7.20%

KMLM

1 день
-0.39%
1 месяц
-6.17%
С начала года
7.90%
6 месяцев
9.07%
1 год
12.79%
3 года*
-0.78%
5 лет*
4.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTI и KMLM

2026 (YTD)202520242023202220212020
BTI
British American Tobacco p.l.c.		9.41%65.81%35.44%-19.97%14.91%7.95%6.78%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		7.90%-2.98%-1.69%-5.66%30.61%7.04%5.74%

Correlation

The correlation between BTI and KMLM is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2020 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

British American Tobacco p.l.c.

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

Часто сравнивают с BTI:
BTI с MOBTI с PMBTI с SPYBTI с VTIBTI с UVVBTI с VOOBTI с SCHD
Часто сравнивают с KMLM:
KMLM с DBMFKMLM с SPYKMLM с VOOKMLM с WTMFKMLM с FMFKMLM с BTALKMLM с UBT

Доходность на риск

BTI vs. KMLM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTI
Ранг доходности на риск BTI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTI: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
KMLM
Ранг доходности на риск KMLM: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMLM: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTI c KMLM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для British American Tobacco p.l.c. (BTI) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BTIKMLMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.12

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
1.58

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.20

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

1.79

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.33

6.05

-0.72

BTI vs. KMLM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTI на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KMLM равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTI и KMLM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTI и KMLM

Максимальная просадка BTI за все время составила -64.11%, что больше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTI и KMLM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTIKMLMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.11%

-27.47%

-36.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-7.19%

-6.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.75%

-22.28%

+8.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.94%

-27.47%

-2.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.46%

-15.87%

+7.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.93%

-12.74%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.13%

2.12%

+4.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BTI и KMLM

British American Tobacco p.l.c. (BTI) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что BTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTIKMLMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

3.31%

+4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.49%

9.74%

+8.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.92%

11.47%

+11.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.19%

14.62%

+6.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.20%

14.70%

+9.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTI и KMLM

Дивидендная доходность BTI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности KMLM в 4.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTI
British American Tobacco p.l.c.		5.05%5.29%8.18%9.72%7.23%7.98%7.22%6.35%8.53%4.27%3.85%4.11%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		4.66%5.02%0.82%0.00%13.22%6.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BTI and KMLM have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTI has higher volatility (7.35%) compared to KMLM (3.31%). In terms of maximum drawdown, BTI dropped -64.11% vs KMLM's -27.47%.

BTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTI и KMLM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор