PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (SGOL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (SGOL)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

SGOL — это пассивный ETF от Abrdn Plc, отслеживающий инвестиционный результат LBMA Gold Price PM ($/ozt). SGOL запущен 9 сент. 2009 г. и имеет комиссию в 0.17%.

Информация о ETF

ISIN

US00326A1043

CUSIP

00326A104

Эмитент

Abrdn Plc

Дата выпуска

9 сент. 2009 г.

Категория

Precious Metals, Gold

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

LBMA Gold Price PM ($/ozt)

Домашняя страница

www.aberdeenstandard.com

Класс актива

Товарные активы

Комиссия

Комиссия SGOL составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF

Популярные сравнения:
SGOL с GLD SGOL с IAU SGOL с GLDM SGOL с PHYS SGOL с IAUM SGOL с BAR SGOL с AAAU SGOL с GLTR SGOL с UGL SGOL с SPY
Популярные сравнения:
SGOL с GLD SGOL с IAU SGOL с GLDM SGOL с PHYS SGOL с IAUM SGOL с BAR SGOL с AAAU SGOL с GLTR SGOL с UGL SGOL с SPY

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (SGOL) показал доход в 26.31% с начала года и 41.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SGOL составила 10.52%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.

SGOL

С начала года

26.31%

1 месяц

-0.13%

6 месяцев

25.71%

1 год

41.69%

3 года

21.20%

5 лет

13.66%

10 лет

10.52%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SGOL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20256.75%1.94%9.39%5.47%0.60%26.31%
2024-1.47%0.41%8.76%3.06%1.55%-0.04%5.36%2.14%5.10%4.30%-3.09%-1.38%26.90%
20235.78%-5.36%7.89%0.95%-1.36%-2.24%2.34%-1.22%-4.74%7.29%2.58%1.39%12.99%
2022-1.65%6.14%1.36%-2.15%-3.19%-1.53%-2.60%-2.96%-2.81%-1.82%8.45%3.07%-0.51%
2021-3.17%-6.21%-1.20%3.54%7.77%-7.16%2.53%0.06%-3.33%1.54%-0.64%3.29%-3.94%
20204.45%-0.59%-0.20%7.26%2.65%2.76%10.79%-0.26%-4.17%-0.55%-5.37%7.03%25.03%
20192.93%-0.60%-1.56%-0.65%1.76%8.01%0.04%7.94%-3.34%2.56%-2.73%3.25%18.21%
20182.83%-1.70%0.64%-0.48%-1.50%-3.83%-2.03%-2.29%-0.64%2.09%0.36%4.91%-1.94%
20175.36%3.27%-0.42%1.68%-0.06%-2.13%2.27%4.65%-3.80%0.00%-0.06%1.78%12.86%
20165.39%10.94%-0.77%4.94%-6.06%8.93%2.06%-3.22%0.64%-3.00%-8.27%-2.02%7.99%
20158.60%-5.74%-2.32%-0.09%0.53%-1.51%-6.62%3.69%-1.73%2.19%-6.70%-0.44%-10.67%
20143.40%6.30%-3.10%0.48%-3.09%6.25%-3.56%0.40%-6.19%-3.07%-0.45%1.34%-2.12%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SGOL составляет 96, что ставит его в топ 4% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SGOL, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SGOL, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOL, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOL, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (SGOL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.36
  • За 5 лет: 0.90
  • За 10 лет: 0.73
  • За всё время: 0.49

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF показал максимальную просадку в 45.51%, зарегистрированную 17 дек. 2015 г.. Полное восстановление заняло 1159 торговых сессий.

Текущая просадка Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF составляет 3.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.51%23 авг. 2011 г.108817 дек. 2015 г.115928 июл. 2020 г.2247
-21.56%7 авг. 2020 г.53826 сент. 2022 г.31527 дек. 2023 г.853
-12.65%3 дек. 2009 г.458 февр. 2010 г.6411 мая 2010 г.109
-8.11%31 окт. 2024 г.1215 нояб. 2024 г.4930 янв. 2025 г.61
-8.07%7 дек. 2010 г.3627 янв. 2011 г.221 мар. 2011 г.58
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...