- ISIN
- US00326A1043
- CUSIP
- 00326A104
- Эмитент
- abrdn
- Дата выпуска
- 9 сент. 2009 г.
- Регион
- Global (Global)
- Категория
- Gold, Precious Metals
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- LBMA Gold Price PM ($/ozt)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Товар
- Активы под управлением
- $7B
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 2M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $80.44M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SGOL
abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) снизился на 1.6% с начала года. Текущая цена акции SGOL — $40. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SGOL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,391.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) показал доход в -1.56% с начала года и 25.51% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SGOL составила 12.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
abrdn Physical Gold Shares ETF
- 1 день
- 4.15%
- 1 месяц
- 1.99%
- 6 месяцев
- -14.09%
- С начала года
- -1.56%
- 1 год
- 25.51%
- 3 года*
- 29.62%
- 5 лет*
- 19.05%
- 10 лет*
- 12.01%
- Всё время*
- 8.62%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность SGOL по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 сент. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2009 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший месяц был июнь 2026 г. с доходностью -11.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении SGOL закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 3 февр. 2026 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -10.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.59% | 8.39% | -10.99% | -1.48% | -1.55% | -11.67% | 0.89% | 4.85% | -1.56% | ||||
| 2025 | 6.75% | 1.94% | 9.39% | 5.47% | -0.06% | 0.35% | -0.51% | 4.97% | 11.75% | 3.59% | 5.40% | 2.21% | 63.99% |
| 2024 | -1.47% | 0.41% | 8.76% | 3.06% | 1.55% | -0.04% | 5.36% | 2.14% | 5.10% | 4.30% | -3.09% | -1.38% | 26.90% |
| 2023 | 5.78% | -5.36% | 7.89% | 0.95% | -1.36% | -2.24% | 2.34% | -1.22% | -4.74% | 7.29% | 2.58% | 1.39% | 12.99% |
| 2022 | -1.65% | 6.14% | 1.36% | -2.15% | -3.19% | -1.53% | -2.60% | -2.96% | -2.81% | -1.82% | 8.45% | 3.07% | -0.51% |
| 2021 | -3.17% | -6.21% | -1.20% | 3.54% | 7.77% | -7.16% | 2.53% | 0.06% | -3.33% | 1.54% | -0.64% | 3.29% | -3.94% |
Метрики бенчмарка
abrdn Physical Gold Shares ETF has an annualized alpha of 9.09%, beta of 0.07, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 09, 2009.
- This ETF captured 22.24% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -12.97%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.07 may look defensive, but with R2 of 0.01 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.01 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.09%
- Бета
- 0.07
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 22.24%
- Участие в снижении
- -12.97%
Комиссия
Комиссия SGOL составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SGOL имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 30% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGOL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.32 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 2.50 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | 10.58 | -8.52 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
abrdn Physical Gold Shares ETF показал максимальную просадку в 45.51%, зарегистрированную 17 дек. 2015 г.. Полное восстановление заняло 1159 торговых сессий.
Текущая просадка abrdn Physical Gold Shares ETF составляет 21.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-45.51%дек. 2015 г. | 4y 3mo | 4y 7mo | 8y 11moавг. 2011 г. - июль 2020 г. | — |
-26.32%июль 2026 г. | 5mo 17d | — | 6mo 8dянв. 2026 г. - сейчас | — |
-21.56%сент. 2022 г. | 2y 1mo | 1y 3mo | 3y 4moавг. 2020 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-12.65%февр. 2010 г. | 2mo 7d | 3mo 2d | 5mo 9dдек. 2009 г. - май 2010 г. | — |
-10.06%нояб. 2025 г. | 14d | 1mo 18d | 2mo 2dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| SGOL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.51% | -56.78% | +11.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.32% | -9.10% | -17.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.32% | -18.90% | -7.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.32% | -25.43% | -0.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.32% | -33.92% | +7.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.34% | -0.17% | -21.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.46% | -10.69% | -7.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.42% | 2.14% | +10.28% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SGOL
Добавьте abrdn Physical Gold Shares ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SGOL