- ISIN
- US00326A1043
- CUSIP
- 00326A104
- Эмитент
- abrdn
- Дата выпуска
- 9 сент. 2009 г.
- Регион
- Global (Global)
- Категория
- Gold, Precious Metals
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- LBMA Gold Price PM ($/ozt)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Товар
- Активы под управлением
- $7B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SGOL
abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) снизился на 4.7% с начала года. Текущая цена акции SGOL — $39. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SGOL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,298.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) показал доход в -4.70% с начала года и 21.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SGOL составила 11.79%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
abrdn Physical Gold Shares ETF
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -8.83%
- С начала года
- -4.70%
- 6 месяцев
- -8.63%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- 28.71%
- 5 лет*
- 18.11%
- 10 лет*
- 11.79%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность SGOL по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 сент. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.3 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2009 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший месяц был сент. 2011 г. с доходностью -11.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении SGOL закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 3 февр. 2026 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -10.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.59% | 8.39% | -10.99% | -1.48% | -1.55% | -9.54% | -4.70% | ||||||
| 2025 | 6.75% | 1.94% | 9.39% | 5.47% | -0.06% | 0.35% | -0.51% | 4.97% | 11.75% | 3.59% | 5.40% | 2.21% | 63.99% |
| 2024 | -1.47% | 0.41% | 8.76% | 3.06% | 1.55% | -0.04% | 5.36% | 2.14% | 5.10% | 4.30% | -3.09% | -1.38% | 26.90% |
| 2023 | 5.78% | -5.36% | 7.89% | 0.95% | -1.36% | -2.24% | 2.34% | -1.22% | -4.74% | 7.29% | 2.58% | 1.39% | 12.99% |
| 2022 | -1.65% | 6.14% | 1.36% | -2.15% | -3.19% | -1.53% | -2.60% | -2.96% | -2.81% | -1.82% | 8.45% | 3.07% | -0.51% |
| 2021 | -3.17% | -6.21% | -1.20% | 3.54% | 7.77% | -7.16% | 2.53% | 0.06% | -3.33% | 1.54% | -0.64% | 3.29% | -3.94% |
Метрики бенчмарка
abrdn Physical Gold Shares ETF has an annualized alpha of 8.96%, beta of 0.07, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 09, 2009.
- This ETF captured 21.43% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -13.73%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.07 may look defensive, but with R2 of 0.01 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.01 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.96%
- Бета
- 0.07
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 21.43%
- Участие в снижении
- -13.73%
Комиссия
Комиссия SGOL составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SGOL имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGOL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.32 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 2.46 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.38 | 10.92 | -8.53 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
abrdn Physical Gold Shares ETF показал максимальную просадку в 45.51%, зарегистрированную 17 дек. 2015 г.. Полное восстановление заняло 1159 торговых сессий.
Текущая просадка abrdn Physical Gold Shares ETF составляет 23.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2015 года2015 | -45.51%дек. 2015 г. | 4y 3mo | 4y 7mo | 8y 11moавг. 2011 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -24.37%июнь 2026 г. | 4mo 11d | — | 4mo 25dянв. 2026 г. - сейчас |
Медвежий рынок2022 | -21.56%сент. 2022 г. | 2y 1mo | 1y 3mo | 3y 4moавг. 2020 г. - дек. 2023 г. |
Коррекция 2010 года2010 | -12.65%февр. 2010 г. | 2mo 7d | 3mo 2d | 5mo 9dдек. 2009 г. - май 2010 г. |
Коррекция 2025 года2025 | -10.06%нояб. 2025 г. | 14d | 1mo 18d | 2mo 2dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Показатели просадок
| SGOL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.51% | -56.78% | +11.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.37% | -9.10% | -15.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.37% | -18.90% | -5.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.37% | -25.43% | +1.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.37% | -33.92% | +9.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.85% | -3.21% | -20.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.42% | -10.71% | -7.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.06% | 2.04% | +7.02% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SGOL
Добавьте abrdn Physical Gold Shares ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SGOL