Сравнение PM с SGOL
PM (Philip Morris International Inc.) is a stock, while SGOL (abrdn Physical Gold Shares ETF) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). Over the past 10 years, PM returned 11.47%/yr vs 12.52%/yr for SGOL. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PM и SGOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PM показывает доходность 14.36%, что значительно выше, чем у SGOL с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции PM уступали акциям SGOL по среднегодовой доходности: 11.47% против 12.52% соответственно.
PM
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- 14.36%
- 6 месяцев
- 16.85%
- 1 год
- 2.13%
- 3 года*
- 29.85%
- 5 лет*
- 18.20%
- 10 лет*
- 11.47%
SGOL
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 25.65%
- 3 года*
- 30.05%
- 5 лет*
- 18.58%
- 10 лет*
- 12.52%
Сравнение доходности по годам PM и SGOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM Philip Morris International Inc. | 14.36% | 37.99% | 34.34% | -1.85% | 12.31% | 20.78% | 3.69% | 35.02% | -33.30% | 19.85% |
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF | 0.17% | 63.99% | 26.90% | 12.99% | -0.51% | -3.94% | 25.03% | 18.21% | -1.94% | 12.86% |
Correlation
The correlation between PM and SGOL is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2009 г. | 0.08 |
The correlation between PM and SGOL shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.11 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PM vs. SGOL — Ранг доходности на риск
PM
SGOL
Сравнение PM c SGOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Philip Morris International Inc. (PM) и abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PM | SGOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.20 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 1.06 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.20 | 3.02 | -2.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PM и SGOL
Максимальная просадка PM за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки SGOL в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PM и SGOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PM | SGOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.87% | -45.51% | +2.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.64% | -24.37% | +3.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.64% | -24.37% | +3.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.78% | -24.37% | +1.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.87% | -24.37% | -18.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -19.96% | +14.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.02% | -18.41% | +8.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.81% | 8.56% | +2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PM и SGOL
Текущая волатильность для Philip Morris International Inc. (PM) составляет 7.50%, в то время как у abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что PM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PM | SGOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 8.28% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.11% | 23.97% | -2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.82% | 27.20% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.74% | 18.14% | +4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.47% | 16.06% | +8.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PM и SGOL
Дивидендная доходность PM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, тогда как SGOL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM Philip Morris International Inc. | 3.17% | 3.52% | 4.40% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% |
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PM and SGOL have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGOL has higher volatility (8.28%) compared to PM (7.50%). In terms of maximum drawdown, PM dropped -42.87% vs SGOL's -45.51%.
SGOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PM и SGOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор