PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLU с IBOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLU с IBOT

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) and IBOT (VanEck Robotics ETF) are both exchange-traded funds - XLU is a Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index, while IBOT is a Technology Equities fund tracking the BlueStar® Robotics Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XLU returned 13.38%/yr vs 21.70%/yr for IBOT. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. XLU charges 0.08%/yr vs 0.47%/yr for IBOT.

Доходность

Сравнение доходности XLU и IBOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) и VanEck Robotics ETF (IBOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLU показывает доходность 5.53%, что значительно ниже, чем у IBOT с доходностью 27.88%.

XLU

1 день
0.47%
1 месяц
1.98%
С начала года
5.53%
6 месяцев
5.02%
1 год
13.03%
3 года*
13.38%
5 лет*
9.74%
10 лет*
9.21%

IBOT

1 день
2.88%
1 месяц
4.14%
С начала года
27.88%
6 месяцев
28.38%
1 год
55.20%
3 года*
21.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLU и IBOT

2026 (YTD)202520242023
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		5.53%16.03%23.31%-6.29%
IBOT
VanEck Robotics ETF		27.88%28.57%6.39%19.46%

Correlation

The correlation between XLU and IBOT is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2023 г.

0.18

Сравнение распределения секторов XLU и IBOT

Секторы
XLU
IBOT

Коммунальные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

2.2%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

2.3%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

0.8%

Промышленность

-

42.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

52.0%

Коммунальные услуги

XLU
100.0%
IBOT

-

Сырьевые материалы

XLU

-

IBOT

-

Коммуникационные услуги

XLU

-

IBOT

-

Потребительский циклический сектор

XLU

-

IBOT
2.2%

Потребительский защитный сектор

XLU

-

IBOT

-

Энергетика

XLU

-

IBOT
2.3%

Финансовые услуги

XLU

-

IBOT

-

Здравоохранение

XLU

-

IBOT
0.8%

Промышленность

XLU

-

IBOT
42.9%

Недвижимость

XLU

-

IBOT

-

Технологии

XLU

-

IBOT
52.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

VanEck Robotics ETF

Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU
Часто сравнивают с IBOT:
IBOT с ROBOIBOT с BOTZIBOT с IRBOIBOT с ROBTIBOT с BOTTIBOT с SMHIBOT с SOXX

Доходность на риск

XLU vs. IBOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 2525
Ранг коэф-та Мартина
IBOT
Ранг доходности на риск IBOT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBOT: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBOT: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBOT: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBOT: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBOT: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLU c IBOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) и VanEck Robotics ETF (IBOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLUIBOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
2.40

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
3.13

-1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.40

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

3.31

-1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.07

13.40

-10.33

XLU vs. IBOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLU на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа IBOT равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLU и IBOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLU и IBOT

Максимальная просадка XLU за все время составила -51.98%, что больше максимальной просадки IBOT в -25.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLU и IBOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLUIBOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.98%

-25.39%

-26.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-16.74%

+7.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.26%

-25.39%

+8.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.61%

-0.13%

-5.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.22%

-5.01%

-5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

4.13%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности XLU и IBOT

Текущая волатильность для State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) составляет 5.59%, в то время как у VanEck Robotics ETF (IBOT) волатильность равна 9.73%. Это указывает на то, что XLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLUIBOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

9.73%

-4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

19.25%

-7.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.64%

23.18%

-8.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

22.42%

-5.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.27%

22.42%

-3.15%

Сравнение комиссий XLU и IBOT

XLU берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IBOT в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLU и IBOT

Дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности IBOT в 0.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBOT
VanEck Robotics ETF		0.30%0.38%2.81%2.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.66%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Часто задаваемые вопросы

XLU and IBOT have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBOT has higher volatility (9.73%) compared to XLU (5.59%). In terms of maximum drawdown, XLU dropped -51.98% vs IBOT's -25.39%.

On 3-year performance, IBOT leads with 21.70% vs 13.38% for XLU. On fees, XLU is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLU has been the lower-risk option at 5.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IBOT has performed better with a 21.70% return vs 13.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.47% for IBOT.

XLU has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.30% for IBOT.

XLU is categorized as Utilities Equities, while IBOT is Technology Equities. XLU tracks Utilities Select Sector Index, while IBOT tracks BlueStar® Robotics Index. They also come from different issuers: State Street and VanEck. Their fees differ too: 0.08% for XLU and 0.47% for IBOT.

IBOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLU и IBOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор