Сравнение PM с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Philip Morris International Inc. (PM) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PM или XLU.
Основные характеристики
| PM | XLU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.40% | 5.38% |
| Дох-ть за 1 год | 1.57% | -0.89% |
| Дох-ть за 3 года | 5.63% | 3.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.23% | 5.98% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.40% | 7.89% |
| Коэф-т Шарпа | 0.14 | 0.02 |
| Дневная вол-ть | 16.12% | 17.01% |
| Макс. просадка | -42.87% | -52.27% |
| Current Drawdown | -4.17% | -10.38% |
Корреляция
Корреляция между PM и XLU составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PM и XLU
С начала года, PM показывает доходность 2.40%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 5.38%. За последние 10 лет акции PM уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: 6.40% против 7.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PM c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Philip Morris International Inc. (PM) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PM и XLU
Дивидендная доходность PM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что больше доходности XLU в 3.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM Philip Morris International Inc. | 5.44% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% | 4.76% | 4.11% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 3.29% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% | 3.19% | 3.86% |
Просадки
Сравнение просадок PM и XLU
Максимальная просадка PM за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PM и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PM и XLU
Philip Morris International Inc. (PM) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что PM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.