Сравнение PM с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Philip Morris International Inc. (PM) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PM или XLU.
Доходность
Сравнение доходности PM и XLU
Доходность по периодам
С начала года, PM показывает доходность 42.84%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 28.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PM имеют среднегодовую доходность 9.55%, а акции XLU немного отстают с 9.21%.
PM
42.84%
7.64%
33.09%
48.17%
15.35%
9.55%
XLU
28.05%
-3.60%
11.18%
31.78%
8.14%
9.21%
Основные характеристики
| PM | XLU | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.52 | 2.08 |
| Коэф-т Сортино | 3.72 | 2.85 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 4.29 | 1.67 |
| Коэф-т Мартина | 14.86 | 9.92 |
| Индекс Язвы | 3.32% | 3.28% |
| Дневная вол-ть | 19.55% | 15.58% |
| Макс. просадка | -42.87% | -52.27% |
| Текущая просадка | -2.57% | -3.60% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между PM и XLU составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PM c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Philip Morris International Inc. (PM) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PM и XLU
Дивидендная доходность PM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности XLU в 2.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM Philip Morris International Inc. | 4.06% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% | 4.76% | 4.11% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.79% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.42% | 3.67% | 3.19% | 3.86% |
Просадки
Сравнение просадок PM и XLU
Максимальная просадка PM за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PM и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PM и XLU
Philip Morris International Inc. (PM) имеет более высокую волатильность в 12.61% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что PM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.