PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PM с XLU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PM и XLU составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PM и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Philip Morris International Inc. (PM) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
634.08%
283.53%
PM
XLU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PM:

3.56

XLU:

1.57

Коэф-т Сортино

PM:

5.20

XLU:

2.16

Коэф-т Омега

PM:

1.72

XLU:

1.27

Коэф-т Кальмара

PM:

7.69

XLU:

1.63

Коэф-т Мартина

PM:

24.38

XLU:

6.45

Индекс Язвы

PM:

3.46%

XLU:

3.79%

Дневная вол-ть

PM:

23.73%

XLU:

15.61%

Макс. просадка

PM:

-42.87%

XLU:

-52.27%

Текущая просадка

PM:

0.00%

XLU:

-3.37%

Доходность по периодам

С начала года, PM показывает доходность 35.85%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 5.01%. За последние 10 лет акции PM превзошли акции XLU по среднегодовой доходности: 13.19% против 9.27% соответственно.


PM

С начала года

35.85%

1 месяц

6.20%

6 месяцев

39.65%

1 год

86.09%

5 лет

23.53%

10 лет

13.19%

XLU

С начала года

5.01%

1 месяц

1.85%

6 месяцев

-1.60%

1 год

24.93%

5 лет

12.29%

10 лет

9.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PM и XLU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PM
Ранг риск-скорректированной доходности PM, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PM, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

XLU
Ранг риск-скорректированной доходности XLU, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLU, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PM c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Philip Morris International Inc. (PM) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PM, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PM: 3.56
XLU: 1.57
Коэффициент Сортино PM, с текущим значением в 5.20, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PM: 5.20
XLU: 2.16
Коэффициент Омега PM, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PM: 1.72
XLU: 1.27
Коэффициент Кальмара PM, с текущим значением в 7.69, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PM: 7.69
XLU: 1.63
Коэффициент Мартина PM, с текущим значением в 24.38, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
PM: 24.38
XLU: 6.45

Показатель коэффициента Шарпа PM на текущий момент составляет 3.56, что выше коэффициента Шарпа XLU равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PM и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.56
1.57
PM
XLU

Дивиденды

Сравнение дивидендов PM и XLU

Дивидендная доходность PM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности XLU в 2.89%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PM
Philip Morris International Inc.
3.30%4.40%5.46%4.98%5.16%5.73%5.43%6.73%3.99%4.50%4.60%4.76%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
2.89%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.42%3.67%3.19%

Просадки

Сравнение просадок PM и XLU

Максимальная просадка PM за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PM и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-3.37%
PM
XLU

Волатильность

Сравнение волатильности PM и XLU

Philip Morris International Inc. (PM) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что PM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.02%
4.62%
PM
XLU
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab