Сравнение PM с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Philip Morris International Inc. (PM) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PM или XLU.
Корреляция
Корреляция между PM и XLU составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PM и XLU
Основные характеристики
PM:
1.51
XLU:
1.56
PM:
2.33
XLU:
2.18
PM:
1.31
XLU:
1.27
PM:
2.68
XLU:
1.23
PM:
8.27
XLU:
7.11
PM:
3.72%
XLU:
3.38%
PM:
20.35%
XLU:
15.41%
PM:
-42.87%
XLU:
-52.27%
PM:
-9.98%
XLU:
-7.99%
Доходность по периодам
С начала года, PM показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью -0.01%. За последние 10 лет акции PM превзошли акции XLU по среднегодовой доходности: 9.12% против 8.02% соответственно.
PM
-1.56%
-5.40%
14.17%
30.59%
11.94%
9.12%
XLU
-0.01%
-1.72%
9.64%
23.32%
6.03%
8.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PM и XLU
PM
XLU
Сравнение PM c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Philip Morris International Inc. (PM) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PM и XLU
Дивидендная доходность PM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности XLU в 2.96%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM Philip Morris International Inc. | 4.47% | 4.40% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% | 4.76% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.96% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.42% | 3.67% | 3.19% |
Просадки
Сравнение просадок PM и XLU
Максимальная просадка PM за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PM и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PM и XLU
Philip Morris International Inc. (PM) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что PM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.