PortfoliosLab logo
Сравнение PM с XLU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PM и XLU составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PM и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Philip Morris International Inc. (PM) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
671.08%
280.08%
PM
XLU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PM:

3.33

XLU:

1.24

Коэф-т Сортино

PM:

4.47

XLU:

1.72

Коэф-т Омега

PM:

1.68

XLU:

1.23

Коэф-т Кальмара

PM:

7.48

XLU:

2.05

Коэф-т Мартина

PM:

22.79

XLU:

5.26

Индекс Язвы

PM:

3.60%

XLU:

4.09%

Дневная вол-ть

PM:

24.73%

XLU:

17.31%

Макс. просадка

PM:

-42.87%

XLU:

-52.27%

Текущая просадка

PM:

0.00%

XLU:

-4.24%

Доходность по периодам

С начала года, PM показывает доходность 42.70%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 4.06%. За последние 10 лет акции PM превзошли акции XLU по среднегодовой доходности: 13.12% против 9.28% соответственно.


PM

С начала года

42.70%

1 месяц

9.83%

6 месяцев

33.72%

1 год

87.21%

5 лет

24.26%

10 лет

13.12%

XLU

С начала года

4.06%

1 месяц

1.03%

6 месяцев

-1.20%

1 год

21.77%

5 лет

9.22%

10 лет

9.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PM и XLU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PM
Ранг риск-скорректированной доходности PM, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PM, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

XLU
Ранг риск-скорректированной доходности XLU, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLU, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PM c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Philip Morris International Inc. (PM) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PM, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PM: 3.33
XLU: 1.24
Коэффициент Сортино PM, с текущим значением в 4.47, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PM: 4.47
XLU: 1.72
Коэффициент Омега PM, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PM: 1.68
XLU: 1.23
Коэффициент Кальмара PM, с текущим значением в 7.48, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PM: 7.48
XLU: 2.05
Коэффициент Мартина PM, с текущим значением в 22.79, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PM: 22.79
XLU: 5.26

Показатель коэффициента Шарпа PM на текущий момент составляет 3.33, что выше коэффициента Шарпа XLU равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PM и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.33
1.24
PM
XLU

Дивиденды

Сравнение дивидендов PM и XLU

Дивидендная доходность PM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности XLU в 2.91%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PM
Philip Morris International Inc.
3.14%4.40%5.46%4.98%5.16%5.73%5.43%6.73%3.99%4.50%4.60%4.76%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
2.91%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.42%3.67%3.19%

Просадки

Сравнение просадок PM и XLU

Максимальная просадка PM за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PM и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-4.24%
PM
XLU

Волатильность

Сравнение волатильности PM и XLU

Philip Morris International Inc. (PM) имеет более высокую волатильность в 10.15% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 8.75%. Это указывает на то, что PM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.15%
8.75%
PM
XLU