PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIA с IBOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIA с IBOT

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

AIA (iShares Asia 50 ETF) and IBOT (VanEck Robotics ETF) are both exchange-traded funds - AIA is a Asia Pacific Equities fund tracking the S&P Asia 50, while IBOT is a Technology Equities fund tracking the BlueStar® Robotics Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, AIA returned 35.89%/yr vs 21.70%/yr for IBOT. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIA charges 0.50%/yr vs 0.47%/yr for IBOT.

Доходность

Сравнение доходности AIA и IBOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Asia 50 ETF (AIA) и VanEck Robotics ETF (IBOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIA показывает доходность 50.12%, что значительно выше, чем у IBOT с доходностью 27.88%.

AIA

1 день
3.85%
1 месяц
10.80%
С начала года
50.12%
6 месяцев
57.01%
1 год
90.86%
3 года*
35.89%
5 лет*
12.70%
10 лет*
15.46%

IBOT

1 день
2.88%
1 месяц
4.14%
С начала года
27.88%
6 месяцев
28.38%
1 год
55.20%
3 года*
21.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIA и IBOT

2026 (YTD)202520242023
AIA
iShares Asia 50 ETF		50.12%47.79%20.26%-2.95%
IBOT
VanEck Robotics ETF		27.88%28.57%6.39%19.46%

Correlation

The correlation between AIA and IBOT is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2023 г.

0.68

The correlation between AIA and IBOT has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIA и IBOT

Секторы
AIA
IBOT

Технологии

63.8%
52.0%

Финансовые услуги

16.4%

-

Потребительский циклический сектор

8.6%
2.2%

Коммуникационные услуги

7.4%

-

Промышленность

2.0%
42.9%

Здравоохранение

0.8%
0.8%

Энергетика

0.6%
2.3%

Недвижимость

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AIA
63.8%
IBOT
52.0%

Финансовые услуги

AIA
16.4%
IBOT

-

Потребительский циклический сектор

AIA
8.6%
IBOT
2.2%

Коммуникационные услуги

AIA
7.4%
IBOT

-

Промышленность

AIA
2.0%
IBOT
42.9%

Здравоохранение

AIA
0.8%
IBOT
0.8%

Энергетика

AIA
0.6%
IBOT
2.3%

Недвижимость

AIA
0.5%
IBOT

-

Сырьевые материалы

AIA

-

IBOT

-

Потребительский защитный сектор

AIA

-

IBOT

-

Коммунальные услуги

AIA

-

IBOT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Asia 50 ETF

VanEck Robotics ETF

Часто сравнивают с AIA:
AIA с EEMAAIA с SPYAIA с VPLAIA с IOOAIA с GMFAIA с VWOAIA с IEMG
Часто сравнивают с IBOT:
IBOT с ROBOIBOT с BOTZIBOT с IRBOIBOT с ROBTIBOT с BOTTIBOT с SMHIBOT с SOXX

Доходность на риск

AIA vs. IBOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIA
Ранг доходности на риск AIA: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIA: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIA: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIA: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIA: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIA: 9393
Ранг коэф-та Мартина
IBOT
Ранг доходности на риск IBOT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBOT: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBOT: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBOT: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBOT: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBOT: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIA c IBOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia 50 ETF (AIA) и VanEck Robotics ETF (IBOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIAIBOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25
2.40

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
3.13

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.40

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.46

3.31

+3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.37

13.40

+8.98

AIA vs. IBOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIA на текущий момент составляет 3.25, что выше коэффициента Шарпа IBOT равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIA и IBOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIA и IBOT

Максимальная просадка AIA за все время составила -60.89%, что больше максимальной просадки IBOT в -25.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIA и IBOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIAIBOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.89%

-25.39%

-35.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-16.74%

+2.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.64%

-25.39%

+3.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.11%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.84%

-0.13%

-2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.66%

-5.01%

-11.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

4.13%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности AIA и IBOT

iShares Asia 50 ETF (AIA) имеет более высокую волатильность в 14.78% по сравнению с VanEck Robotics ETF (IBOT) с волатильностью 9.73%. Это указывает на то, что AIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIAIBOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.78%

9.73%

+5.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.69%

19.25%

+5.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.13%

23.18%

+4.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.02%

22.42%

+3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.82%

22.42%

+1.40%

Сравнение комиссий AIA и IBOT

AIA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IBOT в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIA и IBOT

Дивидендная доходность AIA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности IBOT в 0.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIA
iShares Asia 50 ETF		2.03%2.50%2.78%2.07%2.59%1.54%1.11%2.24%2.49%1.45%2.29%2.88%
IBOT
VanEck Robotics ETF		0.30%0.38%2.81%2.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIA and IBOT have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIA has higher volatility (14.78%) compared to IBOT (9.73%). In terms of maximum drawdown, AIA dropped -60.89% vs IBOT's -25.39%.

On 3-year performance, AIA leads with 35.89% vs 21.70% for IBOT. On fees, IBOT is cheaper at 0.47% per year. On volatility, IBOT has been the lower-risk option at 9.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AIA has performed better with a 35.89% return vs 21.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBOT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.50% for AIA.

AIA has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 0.30% for IBOT.

AIA is categorized as Asia Pacific Equities, while IBOT is Technology Equities. AIA tracks S&P Asia 50, while IBOT tracks BlueStar® Robotics Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.50% for AIA and 0.47% for IBOT.

AIA currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIA и IBOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор