PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLU с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLU с BRK-B

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) is Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XLU returned 9.20%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XLU и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLU показывает доходность 5.04%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции XLU уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 9.20% против 13.22% соответственно.

XLU

1 день
1.09%
1 месяц
-0.31%
С начала года
5.04%
6 месяцев
5.48%
1 год
11.85%
3 года*
13.79%
5 лет*
9.41%
10 лет*
9.20%

BRK-B

1 день
0.71%
1 месяц
0.77%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-0.22%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLU и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		5.04%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.67%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between XLU and BRK-B is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г.

0.31

The correlation between XLU and BRK-B shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

XLU vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLU c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLUBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
-0.02

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
0.08

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.01

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

-0.02

+1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.80

-0.05

+2.85

XLU vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLU на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLU и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLU и BRK-B

Максимальная просадка XLU за все время составила -51.98%, примерно равная максимальной просадке BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLU и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLUBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.98%

-53.86%

+1.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-9.42%

+0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.26%

-14.95%

-2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-26.58%

+1.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.07%

-29.57%

-6.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.05%

-9.36%

+3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.22%

-11.07%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

4.53%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности XLU и BRK-B

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что XLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLUBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

3.95%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

10.78%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

14.38%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

17.12%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.27%

19.44%

-0.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLU и BRK-B

Дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.67%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Часто задаваемые вопросы

XLU and BRK-B have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLU has higher volatility (5.59%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, XLU dropped -51.98% vs BRK-B's -53.86%.

XLU currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLU и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор