Сравнение XLU с SGOL
XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) and SGOL (abrdn Physical Gold Shares ETF) are both exchange-traded funds - XLU is a Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index, while SGOL is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). Both are passively managed. Over the past 10 years, XLU returned 9.21%/yr vs 12.52%/yr for SGOL. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. XLU charges 0.08%/yr vs 0.17%/yr for SGOL.
Доходность
Сравнение доходности XLU и SGOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLU показывает доходность 5.53%, что значительно выше, чем у SGOL с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции XLU уступали акциям SGOL по среднегодовой доходности: 9.21% против 12.52% соответственно.
XLU
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 5.53%
- 6 месяцев
- 5.02%
- 1 год
- 13.03%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- 9.21%
SGOL
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 25.65%
- 3 года*
- 30.05%
- 5 лет*
- 18.58%
- 10 лет*
- 12.52%
Сравнение доходности по годам XLU и SGOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 5.53% | 16.03% | 23.31% | -7.18% | 1.44% | 17.70% | 0.51% | 25.93% | 3.94% | 12.05% |
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF | 0.17% | 63.99% | 26.90% | 12.99% | -0.51% | -3.94% | 25.03% | 18.21% | -1.94% | 12.86% |
Correlation
The correlation between XLU and SGOL is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2009 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLU vs. SGOL — Ранг доходности на риск
XLU
SGOL
Сравнение XLU c SGOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) и abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLU | SGOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.20 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.06 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | 3.02 | +0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLU и SGOL
Максимальная просадка XLU за все время составила -51.98%, что больше максимальной просадки SGOL в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLU и SGOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLU | SGOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.98% | -45.51% | -6.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.18% | -24.37% | +15.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.26% | -24.37% | +7.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.26% | -24.37% | -0.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.07% | -24.37% | -11.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.61% | -19.96% | +14.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -18.41% | +8.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 8.56% | -4.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLU и SGOL
Текущая волатильность для State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) составляет 5.59%, в то время как у abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что XLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLU | SGOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 8.28% | -2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.66% | 23.97% | -12.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.64% | 27.20% | -12.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.35% | 18.14% | -0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.27% | 16.06% | +3.21% |
Сравнение комиссий XLU и SGOL
XLU берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SGOL в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLU и SGOL
Дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, тогда как SGOL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 2.66% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
Часто задаваемые вопросы
XLU and SGOL have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGOL has higher volatility (8.28%) compared to XLU (5.59%). In terms of maximum drawdown, XLU dropped -51.98% vs SGOL's -45.51%.
On 10-year performance, SGOL leads with 12.52% vs 9.21% for XLU. On fees, XLU is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLU has been the lower-risk option at 5.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SGOL has performed better with a 12.52% return vs 9.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.17% for SGOL.
XLU has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.00% for SGOL.
XLU is categorized as Utilities Equities, while SGOL is Gold. XLU tracks Utilities Select Sector Index, while SGOL tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt). They also come from different issuers: State Street and abrdn. Their fees differ too: 0.08% for XLU and 0.17% for SGOL.
SGOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLU и SGOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор