Распределение активов
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в NYLI CBRE Real Assets ETF Holdings и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель никогда не перебалансируется.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
| Позиция | 1 день | 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | -0.19% | -0.76% | 7.25% | 8.73% | 18.21% | 17.95% | 11.30% | 13.09% |
Портфель NYLI CBRE Real Assets ETF Holdings | 0.00% | 3.57% | — | — | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
0002.HK CLP Holdings | -1.33% | 4.78% | 7.44% | 12.24% | 21.18% | 12.53% | 4.27% | 3.49% |
0086.HK SUN HUNG KAI CO | 0.00% | 1.22% | -3.68% | 5.99% | 25.12% | 22.87% | 8.89% | 6.15% |
0144.HK China Merchants Port Holdings Co Ltd | 4.81% | 11.71% | 1.53% | -0.60% | 3.34% | 18.07% | 11.79% | 2.37% |
0177.HK Jiangsu Expressway Co Ltd | 2.05% | -0.70% | 12.53% | 5.58% | 5.93% | 18.70% | 9.79% | 4.91% |
0823.HK Link Real Estate Investment Trust | -0.03% | 9.67% | 14.52% | 15.95% | -0.57% | 3.23% | -5.47% | 1.84% |
1972.HK Swire Properties Close Only | -0.43% | 4.81% | -0.45% | 8.65% | 15.72% | 13.06% | 4.95% | 4.57% |
AED.BR Aedifica SA | 0.07% | 2.70% | -3.58% | 5.52% | 12.00% | 9.66% | -6.04% | 7.00% |
AENA.MC Aena SA | -1.13% | -3.41% | 4.36% | 10.38% | 13.37% | 82.35% | 55.35% | 43.28% |
AES The AES Corporation | 0.20% | 1.23% | 6.83% | 5.72% | 16.38% | -8.78% | -5.87% | 5.47% |
AHR American Healthcare REIT, Inc. | -0.87% | 22.39% | 19.22% | 21.63% | 53.02% | — | — | — |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 мая 2026 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2026 г. с доходностью +2.2%, в то время как худший месяц был май 2026 г. с доходностью -0.6%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении NYLI CBRE Real Assets ETF Holdings закрывался с повышением в 61% случаев. Лучший день был 2 июл. 2026 г. с доходностью +1.4%, в то время как худший день был 15 мая 2026 г. с доходностью -1.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.56% | 1.27% | 2.19% | 2.91% |
Комиссия
Комиссия NYLI CBRE Real Assets ETF Holdings составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NYLI CBRE Real Assets ETF Holdings и их сравнение с S&P 500 Index.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | 1.45 | — |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | 2.03 | — |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.01 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.68 | — |
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Позиция | Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина |
|---|---|---|---|---|---|---|
0002.HK CLP Holdings | 90 | 1.94 | 2.59 | 1.35 | 4.11 | 8.96 |
0086.HK SUN HUNG KAI CO | 75 | 1.00 | 1.58 | 1.19 | 1.93 | 3.93 |
0144.HK China Merchants Port Holdings Co Ltd | 48 | 0.14 | 0.35 | 1.04 | 0.13 | 0.35 |
0177.HK Jiangsu Expressway Co Ltd | 54 | 0.28 | 0.53 | 1.07 | 0.44 | 0.99 |
0823.HK Link Real Estate Investment Trust | 41 | -0.03 | 0.09 | 1.01 | -0.03 | -0.05 |
1972.HK Swire Properties Close Only | 64 | 0.68 | 1.16 | 1.13 | 0.74 | 1.90 |
AED.BR Aedifica SA | 62 | 0.61 | 1.01 | 1.12 | 0.75 | 1.68 |
AENA.MC Aena SA | 61 | 0.56 | 0.91 | 1.11 | 0.70 | 1.41 |
AES The AES Corporation | 62 | 0.47 | 0.90 | 1.17 | 0.87 | 1.51 |
AHR American Healthcare REIT, Inc. | 91 | 2.17 | 2.81 | 1.37 | 3.91 | 10.27 |
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность NYLI CBRE Real Assets ETF Holdings за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.35% | 4.06% | 3.93% | 3.83% | 3.66% | 2.67% | 3.30% | 3.88% | 4.26% | 3.85% | 3.90% | 3.55% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
0002.HK CLP Holdings | 4.17% | 4.53% | 4.75% | 4.81% | 5.44% | 3.94% | 4.30% | 3.76% | 3.36% | 3.58% | 3.87% | 4.02% |
0086.HK SUN HUNG KAI CO | 6.52% | 6.50% | 9.56% | 10.66% | 10.24% | 6.25% | 7.95% | 7.01% | 7.03% | 5.21% | 5.42% | 5.10% |
0144.HK China Merchants Port Holdings Co Ltd | 5.03% | 5.85% | 5.27% | 7.71% | 8.22% | 5.14% | 8.01% | 7.21% | 5.74% | 9.78% | 4.00% | 3.12% |
0177.HK Jiangsu Expressway Co Ltd | 5.56% | 5.37% | 6.01% | 7.18% | 7.53% | 6.98% | 5.80% | 4.89% | 4.92% | 4.05% | 4.82% | 4.61% |
0823.HK Link Real Estate Investment Trust | 6.47% | 7.61% | 8.14% | 5.68% | 5.42% | 4.62% | 4.19% | 3.52% | 3.36% | 3.38% | 4.47% | 4.26% |
1972.HK Swire Properties Close Only | 5.18% | 5.29% | 6.70% | 6.39% | 4.84% | 4.71% | 3.95% | 3.33% | 2.87% | 2.90% | 3.32% | 2.99% |
AED.BR Aedifica SA | 3.98% | 5.78% | 2.85% | 4.90% | 4.12% | 1.37% | 3.57% | 2.54% | 3.50% | 0.00% | 3.35% | 3.74% |
AENA.MC Aena SA | 4.21% | 40.97% | 38.80% | 28.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 40.65% | 47.86% | 22.66% | 20.89% | 0.00% |
AES The AES Corporation | 4.76% | 4.91% | 5.36% | 3.45% | 2.20% | 2.48% | 2.44% | 2.74% | 3.60% | 4.43% | 3.79% | 4.18% |
AHR American Healthcare REIT, Inc. | 1.76% | 2.12% | 3.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
NYLI CBRE Real Assets ETF Holdings показал максимальную просадку в 2.81%, зарегистрированную 1 июн. 2026 г.. Полное восстановление заняло 9 торговых сессий.
Текущая просадка NYLI CBRE Real Assets ETF Holdings составляет 0.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-2.81%июнь 2026 г. | 5d | 11d | 16dмай 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
-1.98%июль 2026 г. | 2d | 15d | 17dиюнь 2026 г. - июль 2026 г. | — |
-1.73%июнь 2026 г. | 2d | 8d | 10dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
-1.54%май 2026 г. | 0s | 5d | 5dмай 2026 г. - май 2026 г. | — |
-0.34%июль 2026 г. | 0s | — | 1dиюль 2026 г. - сейчас | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 86, при этом эффективное количество активов равно 86.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.
Коэффициент диверсификации
Всё время | |
|---|---|
Коэффициент диверсификации | 2.24 |
Коэффициент диверсификации портфеля равен 2.24, что указывает на высокий уровень диверсификации — активы в этом портфеле не движутся синхронно.
Корреляция NYLI CBRE Real Assets ETF Holdings с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2026 г. | -0.09 |
Корреляция с бенчмарком
Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у CEG: 0.43, а самая низкая у WELL: -0.43.
Таблица корреляции активов
Узнайте, чего не хватает портфелю NYLI CBRE Real Assets ETF Holdings
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в NYLI CBRE Real Assets ETF Holdings есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации