PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 19 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US7445731067

CUSIP

744573106

Сектор

Utilities

Отрасль

Utilities - Diversified

Дата IPO

2 янв. 1980 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$43.21B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$4.07

Цена/прибыль

21.31

PEG коэффициент

8.81

Общая выручка (12 мес.)

$10.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

$4.14B

EBITDA (12 мес.)

$3.39B

Годовой диапазон

$55.45 - $92.20

Целевая цена

$88.69

Процент коротких позиций

1.41%

Коэффициент коротких позиций

1.85

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
PEG с EIX PEG с OTTR PEG с ALE PEG с VOO PEG с NEE PEG с O PEG с NGG PEG с XLU PEG с ED PEG с FPURX
Популярные сравнения:
PEG с EIX PEG с OTTR PEG с ALE PEG с VOO PEG с NEE PEG с O PEG с NGG PEG с XLU PEG с ED PEG с FPURX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Public Service Enterprise Group Incorporated и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
20.88%
10.75%
PEG (Public Service Enterprise Group Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Public Service Enterprise Group Incorporated показал доход в 49.94% с начала года и 45.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Public Service Enterprise Group Incorporated составила 12.05%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.10%.

PEG

С начала года

49.94%

1 месяц

-0.37%

6 месяцев

22.24%

1 год

45.13%

5 лет (среднегодовая)

11.72%

10 лет (среднегодовая)

12.05%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.56%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

11.03%

1 год

30.56%

5 лет (среднегодовая)

13.70%

10 лет (среднегодовая)

11.10%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PEG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-5.17%7.60%8.02%3.44%9.67%-1.93%8.24%1.23%11.31%0.22%49.94%
20231.08%-2.42%4.35%1.20%-5.46%5.75%0.81%-3.23%-5.92%8.33%1.27%-1.16%3.62%
2022-0.30%-2.56%8.86%-0.49%-1.61%-6.95%3.78%-1.99%-11.92%-0.28%7.99%2.11%-5.09%
2021-3.21%-4.61%12.88%4.90%-1.65%-3.02%4.17%2.75%-3.98%4.76%-2.05%7.63%18.36%
20200.25%-13.33%-11.68%12.91%0.65%-2.79%13.79%-6.61%6.11%5.90%0.22%0.90%2.38%
20194.80%7.81%1.83%0.40%-1.49%0.89%-2.84%5.81%3.46%1.98%-6.32%0.37%17.09%
20180.72%-6.63%4.74%3.80%1.59%3.10%-4.77%1.53%1.71%1.21%4.62%-6.12%4.68%
20170.84%3.91%-2.61%-0.68%1.95%-3.30%4.56%4.16%-0.33%6.38%7.85%-2.14%21.77%
20166.75%3.29%11.53%-2.14%-2.99%5.11%-1.29%-7.06%-1.14%0.50%-1.83%7.28%17.79%
20153.07%-1.45%0.61%-0.91%2.62%-6.97%6.08%-3.41%5.79%-2.06%-5.30%-0.04%-2.84%
20144.06%9.96%5.11%7.42%-4.91%5.70%-13.78%6.31%0.62%10.93%1.14%0.02%34.38%
20131.90%4.52%6.52%6.61%-9.75%-0.05%3.46%-4.05%2.72%1.73%-2.42%-0.90%9.43%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг PEG среди акций на нашем сайте составляет 91, что соответствует топ 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности PEG, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PEG, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.412.51
Коэффициент Сортино PEG, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.063.36
Коэффициент Омега PEG, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.411.47
Коэффициент Кальмара PEG, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.433.62
Коэффициент Мартина PEG, с текущим значением в 11.48, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0011.4816.12
PEG
^GSPC

Public Service Enterprise Group Incorporated на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.41. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.41
2.51
PEG (Public Service Enterprise Group Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Public Service Enterprise Group Incorporated за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.37 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 33 года подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.37$2.28$2.16$2.04$1.96$1.88$1.80$1.72$1.64$1.56$1.48$1.44

Дивидендный доход

2.65%3.73%3.53%3.06%3.36%3.18%3.46%3.34%3.74%4.03%3.57%4.49%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Public Service Enterprise Group Incorporated. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$1.80
2023$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.57$2.28
2022$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$2.16
2021$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$2.04
2020$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$1.96
2019$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$1.88
2018$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$1.80
2017$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$1.72
2016$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$1.64
2015$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$1.56
2014$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$1.48
2013$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$1.44

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.7%
У Public Service Enterprise Group Incorporated дивидендная доходность составляет 2.65%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%70.1%
У Public Service Enterprise Group Incorporated коэффициент выплат составляет 70.12%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Public Service Enterprise Group Incorporated находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.83%
-1.80%
PEG (Public Service Enterprise Group Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Public Service Enterprise Group Incorporated показал максимальную просадку в 54.32%, зарегистрированную 17 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 317 торговых сессий.

Текущая просадка Public Service Enterprise Group Incorporated составляет 2.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.32%1 июн. 2001 г.34517 окт. 2002 г.31722 янв. 2004 г.662
-51.25%10 янв. 2008 г.29512 мар. 2009 г.128316 апр. 2014 г.1578
-40.78%1 нояб. 2019 г.9723 мар. 2020 г.25629 мар. 2021 г.353
-35.4%17 июн. 1999 г.18713 мар. 2000 г.1258 сент. 2000 г.312
-29.67%21 авг. 1986 г.29419 окт. 1987 г.39612 мая 1989 г.690

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Public Service Enterprise Group Incorporated составляет 9.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.20%
4.06%
PEG (Public Service Enterprise Group Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Public Service Enterprise Group Incorporated в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Public Service Enterprise Group Incorporated по сравнению с аналогами в отрасли Utilities - Diversified.

PE Ratio
10.020.030.040.050.021.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PEG по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у PEG значение P/E равно 21.3. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
2.04.06.08.010.08.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PEG по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у PEG значение PEG равно 8.8. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Public Service Enterprise Group Incorporated.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию