12-3-25

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares	Diversified Portfolio	24.60%
VINIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares	S&P 500, Large Cap Blend Equities	19%
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	Corporate Bonds	13%
VTV Vanguard Value ETF	Large Cap Value Equities	9.90%
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	Government Bonds, Short-Term Bond	8%
LSGRX Loomis Sayles Growth Fund	Large Cap Growth Equities	6.80%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	5.80%
SMH VanEck Semiconductor ETF	Semiconductors, Technology Equities	5%
MDFGX BlackRock Capital Appreciation Fund	Large Cap Growth Equities	4.40%
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	Large Cap Value Equities, Dividend	3.50%
IVLU iShares MSCI International Value Factor ETF	Foreign Large Cap Equities	0%
IVV iShares Core S&P 500 ETF	S&P 500	0%
QQQ Invesco QQQ ETF	Nasdaq-100	0%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	0%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	Dividend	0%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 12-3-25 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	-0.93%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель 12-3-25	0.29%	-0.04%	9.79%	10.34%	22.84%	17.58%	—	—
Активы портфеля:
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	0.66%	0.35%	11.55%	12.50%	28.33%	24.15%	—	—
IVLU iShares MSCI International Value Factor ETF	0.56%	0.66%	12.96%	14.33%	35.32%	23.53%	14.06%	11.63%
IVV iShares Core S&P 500 ETF	0.55%	-0.85%	9.08%	9.43%	25.77%	20.95%	13.42%	15.47%
LSGRX Loomis Sayles Growth Fund	0.67%	-5.92%	-4.82%	-3.89%	5.03%	17.85%	11.20%	16.10%
MDFGX BlackRock Capital Appreciation Fund	2.30%	-3.72%	8.54%	10.22%	20.45%	22.77%	10.48%	16.67%
QQQ Invesco QQQ ETF	0.59%	0.22%	17.57%	17.85%	37.55%	26.43%	16.85%	21.79%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	0.89%	3.21%	20.66%	19.57%	26.72%	14.90%	8.75%	12.91%
SMH VanEck Semiconductor ETF	1.72%	7.20%	72.15%	75.62%	141.99%	60.05%	38.42%	37.49%
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	-0.03%	0.30%	0.80%	1.22%	4.60%	5.69%	2.33%	2.70%
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	-0.03%	0.16%	0.57%	0.83%	3.36%	4.25%	1.83%	1.73%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 24 февр. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -7.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 12-3-25 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.5%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.1%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.17%	0.28%	-3.80%	7.94%	4.24%	-1.00%							9.79%
2025	2.22%	-0.61%	-3.68%	-0.65%	4.68%	4.48%	1.33%	1.87%	2.61%	1.62%	0.55%	0.40%	15.53%
2024	1.29%	3.68%	2.83%	-3.16%	3.64%	2.51%	1.52%	1.83%	1.65%	-0.94%	4.05%	-1.75%	18.24%
2023	5.24%	-2.24%	3.21%	0.93%	0.48%	4.17%	2.66%	-1.29%	-3.65%	-1.64%	7.19%	4.28%	20.41%
2022		2.47%	1.47%	-6.72%	1.15%	-6.36%	6.37%	-3.50%	-7.28%	5.52%	5.83%	-3.83%	-6.10%

Метрики бенчмарка

12-3-25 has an annualized alpha of 2.66%, beta of 0.71, and R2 of 0.98 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 24, 2022.

This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (77.19%) than losses (75.86%) - typical of diversified or defensive assets.
This portfolio generated an annualized alpha of 2.66% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Альфа: 2.66%

Бета: 0.71

R²: 0.98

Участие в росте: 77.19%

Участие в снижении: 75.86%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия 12-3-25 составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

MDFGX

BlackRock Capital Appreciation Fund

LSGRX

Loomis Sayles Growth Fund

SMH

VanEck Semiconductor ETF

CGDV

Capital Group Dividend Value ETF

IVLU

iShares MSCI International Value Factor ETF

QQQ

Invesco QQQ ETF

VWENX

Vanguard Wellington Fund Admiral Shares

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

VCSH

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

VTV

Vanguard Value ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

12-3-25 имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 12-3-25 и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.40	1.86	+0.54
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.30	2.53	+0.76
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.45	1.34	+0.11
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	3.41	2.53	+0.88
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	15.50	11.37	+4.13

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	76	2.27	3.11	1.42	2.83	13.19
IVLU iShares MSCI International Value Factor ETF	71	2.17	2.98	1.39	2.90	11.01
IVV iShares Core S&P 500 ETF	67	2.00	2.70	1.36	2.76	12.43
LSGRX Loomis Sayles Growth Fund	6	0.38	0.64	1.08	0.37	1.08
MDFGX BlackRock Capital Appreciation Fund	17	1.05	1.47	1.19	1.14	3.80
QQQ Invesco QQQ ETF	69	2.09	2.73	1.37	3.01	11.22
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	86	2.41	3.72	1.43	5.70	13.97
SMH VanEck Semiconductor ETF	95	4.13	4.26	1.60	9.18	33.74
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	81	2.37	3.71	1.47	3.18	12.95
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	87	2.61	4.30	1.55	3.76	14.67

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа 12-3-25 на 13 июн. 2026 г. составляет 2.40 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.54 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 12-3-25 за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.44%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	5.44%	5.62%	5.67%	3.77%	5.12%	4.63%	3.96%	3.41%	4.87%	3.34%	2.63%	3.48%
Активы портфеля:
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	1.17%	1.29%	1.60%	1.65%	1.36%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IVLU iShares MSCI International Value Factor ETF	3.28%	3.71%	4.46%	4.69%	3.59%	3.47%	2.05%	3.53%	2.82%	2.87%	2.53%	0.93%
IVV iShares Core S&P 500 ETF	1.08%	1.17%	1.30%	1.44%	1.66%	1.20%	1.57%	1.85%	2.21%	1.75%	2.01%	2.27%
LSGRX Loomis Sayles Growth Fund	2.33%	2.22%	5.62%	6.02%	16.47%	4.73%	4.41%	2.70%	5.82%	2.41%	1.48%	0.54%
MDFGX BlackRock Capital Appreciation Fund	17.98%	19.51%	12.73%	3.59%	9.46%	12.95%	5.46%	10.67%	14.31%	12.51%	4.01%	11.22%
QQQ Invesco QQQ ETF	0.39%	0.45%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	3.22%	3.82%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%
SMH VanEck Semiconductor ETF	0.18%	0.31%	0.44%	0.60%	1.18%	0.51%	0.69%	1.50%	1.88%	1.43%	0.80%	2.14%
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	4.45%	4.35%	3.96%	3.09%	2.01%	1.81%	2.27%	2.87%	2.65%	2.26%	2.10%	2.08%
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	3.87%	4.00%	4.18%	3.31%	1.15%	0.66%	1.74%	2.28%	1.79%	1.10%	0.84%	0.69%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

12-3-25 показал максимальную просадку в 17.56%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 184 торговые сессии.

Текущая просадка 12-3-25 составляет 1.56%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок2022	-17.56%окт. 2022 г.	6mo 18d	9mo 1d	1y 3moмарт 2022 г. - июль 2023 г.
Распродажа 2025 года2025	-13.29%апр. 2025 г.	1mo 17d	2mo 3d	3mo 20dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г.
Откат 2023 года2023	-7.51%окт. 2023 г.	2mo 27d	1mo 3d	4moавг. 2023 г. - нояб. 2023 г.
Откат 2026 года2026	-6.43%март 2026 г.	1mo 2d	15d	1mo 17dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г.
Откат 2024 года2024	-5.74%авг. 2024 г.	19d	16d	1mo 5dиюль 2024 г. - авг. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 6.98, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В портфеле доминируют одна-две позиции, что существенно увеличивает риск концентрации. Стоит рассмотреть перебалансировку в сторону более равномерных весов или добавление дополнительных позиций.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.17	1.14	1.11

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.11, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.

Корреляция 12-3-25 с S&P 500 Index

Корреляция 12-3-25 с S&P 500 Index составляет 0.98 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.98
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.98
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.	0.99

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VINIX: 1.00, а самая низкая у VGSH: 0.07.

0.07

0.30

0.67

0.69

0.80

0.81

0.84

0.90

0.92

0.92

0.94

0.96

1.00

1.00

1.00

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 12-3-25. Самая высокая корреляция с портфелем у VOO: 0.99, а самая низкая у VGSH: 0.13.

0.13

0.37

0.70

0.70

0.81

0.84

0.85

0.90

0.92

0.93

0.93

0.97

0.99

0.99

0.99

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	VGSH	VCSH	SCHD	IVLU	SMH	LSGRX	VTV	MDFGX	QQQ	VIG	CGDV	VWENX	VINIX	IVV	VOO
VGSH	1.00	0.87	0.07	0.13	0.00	0.08	0.06	0.07	0.05	0.09	0.07	0.20	0.07	0.07	0.07
VCSH	0.87	1.00	0.26	0.34	0.20	0.28	0.28	0.28	0.27	0.32	0.30	0.45	0.31	0.31	0.31
SCHD	0.07	0.26	1.00	0.65	0.43	0.47	0.92	0.46	0.51	0.84	0.77	0.66	0.68	0.69	0.69
IVLU	0.13	0.34	0.65	1.00	0.54	0.54	0.71	0.56	0.57	0.69	0.72	0.70	0.67	0.68	0.68
SMH	0.00	0.20	0.43	0.54	1.00	0.72	0.53	0.85	0.88	0.64	0.73	0.76	0.81	0.81	0.80
LSGRX	0.08	0.28	0.47	0.54	0.72	1.00	0.55	0.86	0.86	0.68	0.72	0.80	0.84	0.84	0.84
VTV	0.06	0.28	0.92	0.71	0.53	0.55	1.00	0.58	0.61	0.93	0.88	0.78	0.80	0.80	0.80
MDFGX	0.07	0.28	0.46	0.56	0.85	0.86	0.58	1.00	0.96	0.74	0.79	0.89	0.92	0.92	0.92
QQQ	0.05	0.27	0.51	0.57	0.88	0.86	0.61	0.96	1.00	0.76	0.81	0.90	0.94	0.94	0.94
VIG	0.09	0.32	0.84	0.69	0.64	0.68	0.93	0.74	0.76	1.00	0.91	0.88	0.90	0.90	0.90
CGDV	0.07	0.30	0.77	0.72	0.73	0.72	0.88	0.79	0.81	0.91	1.00	0.90	0.92	0.92	0.92
VWENX	0.20	0.45	0.66	0.70	0.76	0.80	0.78	0.89	0.90	0.88	0.90	1.00	0.96	0.96	0.96
VINIX	0.07	0.31	0.68	0.67	0.81	0.84	0.80	0.92	0.94	0.90	0.92	0.96	1.00	1.00	1.00
IVV	0.07	0.31	0.69	0.68	0.81	0.84	0.80	0.92	0.94	0.90	0.92	0.96	1.00	1.00	1.00
VOO	0.07	0.31	0.69	0.68	0.80	0.84	0.80	0.92	0.94	0.90	0.92	0.96	1.00	1.00	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 24 февр. 2022 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 12-3-25

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 12-3-25 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации