Сравнение CGDV с QQQ
CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. CGDV is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past 3 years, CGDV returned 22.48%/yr vs 22.41%/yr for QQQ. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. CGDV charges 0.33%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.
Доходность
Сравнение доходности CGDV и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGDV показывает доходность 12.44%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 13.46%.
CGDV
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 0.92%
- 6 месяцев
- 10.14%
- С начала года
- 12.44%
- 1 год
- 21.57%
- 3 года*
- 22.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- -3.66%
- 6 месяцев
- 12.19%
- С начала года
- 13.46%
- 1 год
- 24.36%
- 3 года*
- 22.41%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- 20.87%
Сравнение доходности по годам CGDV и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 12.44% | 25.50% | 20.10% | 28.81% | -0.44% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 13.46% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -18.57% |
Correlation
The correlation between CGDV and QQQ is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г. | 0.81 |
The correlation between CGDV and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов CGDV и QQQ
Секторы
CGDV
QQQ
Технологии
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Коммуникационные услуги
Финансовые услуги
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Сырьевые материалы
Недвижимость
Коммунальные услуги
Технологии
CGDV
QQQ
Промышленность
CGDV
QQQ
Потребительский циклический сектор
CGDV
QQQ
Здравоохранение
CGDV
QQQ
Коммуникационные услуги
CGDV
QQQ
Финансовые услуги
CGDV
QQQ
Потребительский защитный сектор
CGDV
QQQ
Энергетика
CGDV
QQQ
Сырьевые материалы
CGDV
QQQ
Недвижимость
CGDV
QQQ
Коммунальные услуги
CGDV
QQQ
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGDV vs. QQQ — Ранг доходности на риск
CGDV
QQQ
Сравнение CGDV c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGDV | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.23 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 2.05 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.29 | 7.20 | +3.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGDV и QQQ
Максимальная просадка CGDV за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDV и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGDV | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.82% | -82.97% | +61.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.75% | -11.96% | +2.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.28% | -22.77% | +8.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -6.71% | +5.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -32.65% | +29.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 3.39% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGDV и QQQ
Текущая волатильность для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) составляет 3.38%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что CGDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGDV | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 7.45% | -4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.12% | 15.55% | -5.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.38% | 18.75% | -6.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.51% | 22.81% | -7.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 22.45% | -6.94% |
Сравнение комиссий CGDV и QQQ
CGDV берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGDV и QQQ
Дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности QQQ в 0.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.20% | 1.29% | 1.60% | 1.65% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.44% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
CGDV and QQQ have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQ has higher volatility (7.45%) compared to CGDV (3.38%). In terms of maximum drawdown, CGDV dropped -21.82% vs QQQ's -82.97%.
On 3-year performance, CGDV leads with 22.48% vs 22.41% for QQQ. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, CGDV has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CGDV has performed better with a 22.48% return vs 22.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.33% for CGDV.
CGDV has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.44% for QQQ.
CGDV is categorized as Large Cap Value Equities, while QQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Capital Group and Invesco. Their fees differ too: 0.33% for CGDV and 0.18% for QQQ.
CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGDV и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор