PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS9219352013
CUSIP921935201
ЭмитентVanguard
Дата выпуска14 мая 2001 г.
КатегорияDiversified Portfolio
Минимальные инвестиции$50,000
Домашняя страницаadvisors.vanguard.com
Класс активаСмешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия Vanguard Wellington Fund Admiral Shares составляет 0.16%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.16%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Wellington Fund Admiral Shares

Популярные сравнения: VWENX с VWELX, VWENX с VWIAX, VWENX с VTSAX, VWENX с VWINX, VWENX с VGWAX, VWENX с VEIRX, VWENX с SPY, VWENX с VEIPX, VWENX с VTMFX, VWENX с VWILX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Wellington Fund Admiral Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
10.59%
15.74%
VWENX (Vanguard Wellington Fund Admiral Shares)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Vanguard Wellington Fund Admiral Shares показал доход в 2.49% с начала года и 12.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard Wellington Fund Admiral Shares составила 7.98%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.53%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года2.49%6.12%
1 месяц-0.95%-1.08%
6 месяцев10.59%15.73%
1 год12.38%22.34%
5 лет (среднегодовая)8.08%11.82%
10 лет (среднегодовая)7.98%10.53%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.52%2.54%2.39%
2023-3.47%-1.07%6.74%3.82%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг VWENX составляет 72, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности VWENX, с текущим значением в 7272
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares(VWENX)
Ранг коэф-та Шарпа VWENX, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWENX, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWENX, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWENX, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWENX, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


VWENX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWENX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWENX, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWENX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWENX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.95
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWENX, с текущим значением в 5.69, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.005.69
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.007.65

Коэффициент Шарпа

Vanguard Wellington Fund Admiral Shares на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.46. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.46
1.89
VWENX (Vanguard Wellington Fund Admiral Shares)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Wellington Fund Admiral Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.38 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$4.38$4.34$5.49$7.31$6.01$3.55$6.14$4.75$3.05$4.18$4.38$4.35

Дивидендный доход

6.01%6.08%8.28%8.72%7.85%4.74%9.58%6.55%4.53%6.58%6.47%6.63%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Wellington Fund Admiral Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00$0.39
2023$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$3.17
2022$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$4.41
2021$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$6.13
2020$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$4.75
2019$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$2.13
2018$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$4.69
2017$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$3.40
2016$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$1.75
2015$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$2.91
2014$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$3.10
2013$0.38$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$3.13

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-2.88%
-3.66%
VWENX (Vanguard Wellington Fund Admiral Shares)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard Wellington Fund Admiral Shares показал максимальную просадку в 36.02%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 404 торговые сессии.

Текущая просадка Vanguard Wellington Fund Admiral Shares составляет 2.88%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.02%15 окт. 2007 г.3519 мар. 2009 г.40413 окт. 2010 г.755
-25.33%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.126
-20.84%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.33515 февр. 2024 г.537
-19.79%22 мая 2001 г.3449 окт. 2002 г.23618 сент. 2003 г.580
-11.87%3 мая 2011 г.1073 окт. 2011 г.7419 янв. 2012 г.181

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard Wellington Fund Admiral Shares составляет 2.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.48%
3.44%
VWENX (Vanguard Wellington Fund Admiral Shares)
Benchmark (^GSPC)