PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDFGX с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDFGX с SMH

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MDFGX (BlackRock Capital Appreciation Fund) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both funds - MDFGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by BlackRock, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past 10 years, MDFGX returned 16.67%/yr vs 37.49%/yr for SMH. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MDFGX charges 0.97%/yr vs 0.35%/yr for SMH.

Доходность

Сравнение доходности MDFGX и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Capital Appreciation Fund (MDFGX) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDFGX показывает доходность 8.54%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 72.15%. За последние 10 лет акции MDFGX уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 16.67% против 37.49% соответственно.

MDFGX

1 день
2.30%
1 месяц
-3.72%
С начала года
8.54%
6 месяцев
10.22%
1 год
20.45%
3 года*
22.77%
5 лет*
10.48%
10 лет*
16.67%

SMH

1 день
1.72%
1 месяц
7.20%
С начала года
72.15%
6 месяцев
75.62%
1 год
141.99%
3 года*
60.05%
5 лет*
38.42%
10 лет*
37.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDFGX и SMH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDFGX
BlackRock Capital Appreciation Fund		8.54%12.63%31.58%48.77%-37.83%20.78%40.16%31.89%1.81%32.37%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		72.15%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%

Correlation

The correlation between MDFGX and SMH is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2000 г.

0.76

The correlation between MDFGX and SMH has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Capital Appreciation Fund

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с MDFGX:
MDFGX с AGTHXMDFGX с GWPCXMDFGX с VTIMDFGX с IJRMDFGX с USAMDFGX с OLGAXMDFGX с USXF
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

MDFGX vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDFGX
Ранг доходности на риск MDFGX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDFGX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDFGX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDFGX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDFGX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDFGX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDFGX c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Capital Appreciation Fund (MDFGX) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MDFGXSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
4.13

-3.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
4.26

-2.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.60

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

9.18

-8.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.80

33.74

-29.93

MDFGX vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDFGX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 4.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDFGX и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MDFGX и SMH

Максимальная просадка MDFGX за все время составила -47.99%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDFGX и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDFGXSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.99%

-84.96%

+36.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.74%

-14.93%

-1.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.43%

-35.74%

+11.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.49%

-45.30%

+2.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.49%

-45.30%

+2.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-2.81%

-3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.22%

-41.04%

+29.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

4.06%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности MDFGX и SMH

Текущая волатильность для BlackRock Capital Appreciation Fund (MDFGX) составляет 6.95%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 16.25%. Это указывает на то, что MDFGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDFGXSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

16.25%

-9.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.60%

27.73%

-13.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.18%

33.20%

-15.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.57%

35.47%

-11.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.58%

32.82%

-10.24%

Сравнение комиссий MDFGX и SMH

MDFGX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDFGX и SMH

Дивидендная доходность MDFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.98%, что больше доходности SMH в 0.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDFGX
BlackRock Capital Appreciation Fund		17.98%19.51%12.73%3.59%9.46%12.95%5.46%10.67%14.31%12.51%4.01%11.22%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

MDFGX and SMH have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (16.25%) compared to MDFGX (6.95%). In terms of maximum drawdown, MDFGX dropped -47.99% vs SMH's -84.96%.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.13 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDFGX и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор