PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIG с CGDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIG с CGDV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) and CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) are both exchange-traded funds - VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index, while CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group. VIG is passively managed, while CGDV is actively managed. Over the past 3 years, VIG returned 15.98%/yr vs 24.15%/yr for CGDV. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VIG charges 0.04%/yr vs 0.33%/yr for CGDV.

Доходность

Сравнение доходности VIG и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIG показывает доходность 7.68%, что значительно ниже, чем у CGDV с доходностью 11.55%.

VIG

1 день
0.53%
1 месяц
2.11%
С начала года
7.68%
6 месяцев
6.99%
1 год
19.52%
3 года*
15.98%
5 лет*
10.74%
10 лет*
13.24%

CGDV

1 день
0.66%
1 месяц
0.35%
С начала года
11.55%
6 месяцев
12.50%
1 год
28.33%
3 года*
24.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIG и CGDV

2026 (YTD)2025202420232022
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		7.68%14.17%16.99%14.51%0.36%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		11.55%25.50%20.10%28.81%-0.44%

Correlation

The correlation between VIG and CGDV is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

0.91

The correlation between VIG and CGDV has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIG и CGDV

Секторы
VIG
CGDV

Технологии

26.2%
34.1%

Финансовые услуги

20.6%
6.8%

Здравоохранение

16.5%
11.5%

Промышленность

11.8%
13.2%

Потребительский защитный сектор

10.1%
5.5%

Потребительский циклический сектор

4.7%
10.6%

Энергетика

3.5%
3.8%

Сырьевые материалы

3.5%
2.9%

Коммунальные услуги

3.2%
2.1%

Коммуникационные услуги

0.5%
8.4%

Недвижимость

-

1.1%

Технологии

VIG
26.2%
CGDV
34.1%

Финансовые услуги

VIG
20.6%
CGDV
6.8%

Здравоохранение

VIG
16.5%
CGDV
11.5%

Промышленность

VIG
11.8%
CGDV
13.2%

Потребительский защитный сектор

VIG
10.1%
CGDV
5.5%

Потребительский циклический сектор

VIG
4.7%
CGDV
10.6%

Энергетика

VIG
3.5%
CGDV
3.8%

Сырьевые материалы

VIG
3.5%
CGDV
2.9%

Коммунальные услуги

VIG
3.2%
CGDV
2.1%

Коммуникационные услуги

VIG
0.5%
CGDV
8.4%

Недвижимость

VIG

-

CGDV
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Capital Group Dividend Value ETF

Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV
Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с FDVVCGDV с JEPQ

Доходность на риск

VIG vs. CGDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIG c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIGCGDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.27

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
3.11

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.42

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

2.83

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.34

13.19

-3.84

VIG vs. CGDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIG на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGDV равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIG и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIG и CGDV

Максимальная просадка VIG за все время составила -46.81%, что больше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIG и CGDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIGCGDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.81%

-21.82%

-24.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.91%

-9.75%

+1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-14.28%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.98%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-3.60%

-1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

2.09%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VIG и CGDV

Текущая волатильность для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) составляет 2.93%, в то время как у Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что VIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIGCGDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

4.52%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.78%

9.80%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

12.13%

-1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.25%

15.57%

-1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

15.57%

+0.49%

Сравнение комиссий VIG и CGDV

VIG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии CGDV в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIG и CGDV

Дивидендная доходность VIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности CGDV в 1.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.17%1.29%1.60%1.65%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.47%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

VIG and CGDV have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGDV has higher volatility (4.52%) compared to VIG (2.93%). In terms of maximum drawdown, VIG dropped -46.81% vs CGDV's -21.82%.

On 3-year performance, CGDV leads with 24.15% vs 15.98% for VIG. On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VIG has been the lower-risk option at 2.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGDV has performed better with a 24.15% return vs 15.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.33% for CGDV.

VIG has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 1.17% for CGDV.

VIG is categorized as Dividend, while CGDV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Vanguard and Capital Group. Their fees differ too: 0.04% for VIG and 0.33% for CGDV.

CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIG и CGDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор