Сравнение VCSH с VGSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH).
VCSH и VGSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-3 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCSH или VGSH.
Доходность
Сравнение доходности VCSH и VGSH
Доходность по периодам
С начала года, VCSH показывает доходность 4.38%, что значительно выше, чем у VGSH с доходностью 3.37%. За последние 10 лет акции VCSH превзошли акции VGSH по среднегодовой доходности: 2.29% против 1.27% соответственно.
VCSH
4.38%
-0.60%
3.49%
7.22%
1.90%
2.29%
VGSH
3.37%
-0.32%
2.85%
4.96%
1.26%
1.27%
Основные характеристики
| VCSH | VGSH | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.03 | 2.75 |
| Коэф-т Сортино | 4.83 | 4.42 |
| Коэф-т Омега | 1.62 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 2.17 | 2.47 |
| Коэф-т Мартина | 17.18 | 14.25 |
| Индекс Язвы | 0.44% | 0.36% |
| Дневная вол-ть | 2.48% | 1.88% |
| Макс. просадка | -12.86% | -5.70% |
| Текущая просадка | -1.07% | -0.84% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCSH и VGSH
И VCSH, и VGSH имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VCSH и VGSH составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VCSH c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCSH и VGSH
Дивидендная доходность VCSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности VGSH в 4.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 3.82% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.25% | 2.10% | 2.08% | 2.01% | 2.05% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 4.15% | 3.32% | 1.15% | 0.66% | 1.75% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.71% | 0.46% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок VCSH и VGSH
Максимальная просадка VCSH за все время составила -12.86%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSH и VGSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VCSH и VGSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) имеет более высокую волатильность в 0.66% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что VCSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.