PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCSH с VGSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCSH с VGSH

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH).

VCSH и VGSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VCSH и VGSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCSH и VGSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		0.13%6.77%4.91%6.20%-5.62%-0.63%5.13%7.02%0.92%2.17%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		0.28%5.07%4.00%4.31%-3.86%-0.60%3.04%3.52%1.55%0.04%

Доходность по периодам

С начала года, VCSH показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у VGSH с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции VCSH превзошли акции VGSH по среднегодовой доходности: 2.72% против 1.74% соответственно.

VCSH

1 день
0.29%
1 месяц
-0.83%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.37%
1 год
4.93%
3 года*
5.36%
5 лет*
2.37%
10 лет*
2.72%

VGSH

1 день
0.09%
1 месяц
-0.49%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.75%
3 года*
3.98%
5 лет*
1.79%
10 лет*
1.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Vanguard Short-Term Treasury ETF

Часто сравнивают с VCSH:
VCSH с BSVVCSH с IGSBVCSH с BNDVCSH с VTIPVCSH с JPSTVCSH с VFSTXVCSH с LQD
Часто сравнивают с VGSH:
VGSH с sgovVGSH с SHVVGSH с SHYVGSH с BNDVGSH с VTIPVGSH с VUSXXVGSH с SCHO

Сравнение комиссий VCSH и VGSH

VCSH берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF

Доходность на риск

VCSH vs. VGSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCSH
Ранг доходности на риск VCSH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSH: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSH: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSH: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSH: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSH: 9595
Ранг коэф-та Мартина
VGSH
Ранг доходности на риск VGSH: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSH: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSH: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSH: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCSH c VGSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCSHVGSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

2.62

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.19

4.21

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.57

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.52

4.26

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.44

16.28

-1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCSH vs. VGSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCSH на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGSH равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCSH и VGSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCSHVGSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.62

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.92

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

1.11

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

1.02

0.00

Корреляция

Корреляция между VCSH и VGSH составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCSH и VGSH

Дивидендная доходность VCSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности VGSH в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		4.41%4.35%3.96%3.09%2.01%1.81%2.27%2.87%2.65%2.26%2.10%2.08%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		3.95%4.00%4.18%3.31%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.84%0.69%

Просадки

Сравнение просадок VCSH и VGSH

Максимальная просадка VCSH за все время составила -12.86%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSH и VGSH.

Загрузка...

Показатели просадок

VCSHVGSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.86%

-5.70%

-7.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.40%

-0.88%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.48%

-5.70%

-3.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.86%

-5.70%

-7.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-0.49%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-0.60%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.23%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VCSH и VGSH

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) имеет более высокую волатильность в 0.94% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что VCSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCSHVGSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

0.52%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.29%

0.84%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28%

1.44%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.86%

1.96%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.35%

1.57%

+1.78%