PortfoliosLab logo
Сравнение VCSH с VGSH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VCSH и VGSH составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.2

Доходность

Сравнение доходности VCSH и VGSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
52.77%
21.72%
VCSH
VGSH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VCSH:

2.99

VGSH:

3.76

Коэф-т Сортино

VCSH:

4.60

VGSH:

6.46

Коэф-т Омега

VCSH:

1.64

VGSH:

1.86

Коэф-т Кальмара

VCSH:

5.64

VGSH:

6.35

Коэф-т Мартина

VCSH:

15.89

VGSH:

18.59

Индекс Язвы

VCSH:

0.46%

VGSH:

0.33%

Дневная вол-ть

VCSH:

2.43%

VGSH:

1.64%

Макс. просадка

VCSH:

-12.86%

VGSH:

-5.70%

Текущая просадка

VCSH:

-0.03%

VGSH:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, VCSH показывает доходность 2.26%, что значительно выше, чем у VGSH с доходностью 2.08%. За последние 10 лет акции VCSH превзошли акции VGSH по среднегодовой доходности: 2.45% против 1.49% соответственно.


VCSH

С начала года

2.26%

1 месяц

0.62%

6 месяцев

2.65%

1 год

7.48%

5 лет

2.28%

10 лет

2.45%

VGSH

С начала года

2.08%

1 месяц

0.76%

6 месяцев

2.58%

1 год

6.27%

5 лет

1.19%

10 лет

1.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VCSH и VGSH

И VCSH, и VGSH имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VCSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VCSH: 0.04%
График комиссии VGSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGSH: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VCSH и VGSH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VCSH
Ранг риск-скорректированной доходности VCSH, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCSH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSH, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSH, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

VGSH
Ранг риск-скорректированной доходности VGSH, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGSH, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSH, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSH, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VCSH c VGSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VCSH, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VCSH: 2.99
VGSH: 3.76
Коэффициент Сортино VCSH, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VCSH: 4.60
VGSH: 6.46
Коэффициент Омега VCSH, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VCSH: 1.64
VGSH: 1.86
Коэффициент Кальмара VCSH, с текущим значением в 5.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VCSH: 5.64
VGSH: 6.35
Коэффициент Мартина VCSH, с текущим значением в 15.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VCSH: 15.89
VGSH: 18.59

Показатель коэффициента Шарпа VCSH на текущий момент составляет 2.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGSH равному 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCSH и VGSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.99
3.76
VCSH
VGSH

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCSH и VGSH

Дивидендная доходность VCSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности VGSH в 4.16%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
4.07%3.96%3.09%2.01%1.81%2.27%2.87%2.65%2.25%2.10%2.08%2.01%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
4.16%4.19%3.32%1.15%0.66%1.75%2.28%1.79%1.10%0.84%0.71%0.46%

Просадки

Сравнение просадок VCSH и VGSH

Максимальная просадка VCSH за все время составила -12.86%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSH и VGSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.03%
0
VCSH
VGSH

Волатильность

Сравнение волатильности VCSH и VGSH

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) имеет более высокую волатильность в 1.37% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что VCSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.37%
0.63%
VCSH
VGSH