Сравнение VINIX с LSGRX
VINIX (Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares) and LSGRX (Loomis Sayles Growth Fund) are both mutual funds - VINIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while LSGRX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Natixis. Over the past 10 years, VINIX returned 15.50%/yr vs 16.10%/yr for LSGRX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VINIX charges 0.04%/yr vs 0.64%/yr for LSGRX.
Доходность
Сравнение доходности VINIX и LSGRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VINIX показывает доходность 8.58%, что значительно выше, чем у LSGRX с доходностью -4.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VINIX имеют среднегодовую доходность 15.50%, а акции LSGRX немного впереди с 16.10%.
VINIX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- 8.58%
- 6 месяцев
- 8.93%
- 1 год
- 25.16%
- 3 года*
- 21.46%
- 5 лет*
- 13.46%
- 10 лет*
- 15.50%
LSGRX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- -4.82%
- 6 месяцев
- -3.89%
- 1 год
- 5.03%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 11.20%
- 10 лет*
- 16.10%
Сравнение доходности по годам VINIX и LSGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VINIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares | 8.58% | 17.85% | 26.28% | 25.77% | -18.15% | 28.67% | 18.40% | 31.46% | -4.42% | 21.79% |
LSGRX Loomis Sayles Growth Fund | -4.82% | 14.01% | 35.21% | 51.30% | -27.86% | 18.68% | 31.76% | 31.73% | -2.56% | 32.63% |
Correlation
The correlation between VINIX and LSGRX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 1991 г. | 0.88 |
The correlation between VINIX and LSGRX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VINIX vs. LSGRX — Ранг доходности на риск
VINIX
LSGRX
Сравнение VINIX c LSGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) и Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VINIX | LSGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.08 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 0.37 | +2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.44 | 1.08 | +11.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VINIX и LSGRX
Максимальная просадка VINIX за все время составила -55.19%, что меньше максимальной просадки LSGRX в -63.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VINIX и LSGRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VINIX | LSGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.19% | -63.63% | +8.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -17.83% | +8.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.75% | -27.33% | +8.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.51% | -34.69% | +10.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.79% | -34.69% | +0.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | -8.00% | +5.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.52% | -17.94% | +9.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 5.63% | -3.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности VINIX и LSGRX
Текущая волатильность для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) составляет 4.43%, в то время как у Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что VINIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VINIX | LSGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 5.33% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 13.19% | -3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.37% | 17.19% | -4.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.96% | 22.73% | -5.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 20.95% | -2.86% |
Сравнение комиссий VINIX и LSGRX
VINIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии LSGRX в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VINIX и LSGRX
Дивидендная доходность VINIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности LSGRX в 2.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSGRX Loomis Sayles Growth Fund | 2.33% | 2.22% | 5.62% | 6.02% | 16.47% | 4.73% | 4.41% | 2.70% | 5.82% | 2.41% | 1.48% | 0.54% |
VINIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares | 2.46% | 2.10% | 3.64% | 2.65% | 3.38% | 4.77% | 3.06% | 2.85% | 2.43% | 1.82% | 2.36% | 2.45% |
Часто задаваемые вопросы
VINIX and LSGRX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LSGRX has higher volatility (5.33%) compared to VINIX (4.43%). In terms of maximum drawdown, VINIX dropped -55.19% vs LSGRX's -63.63%.
VINIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VINIX и LSGRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор