Сравнение VOO с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
VOO и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOO или IVV.
Доходность
Сравнение доходности VOO и IVV
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VOO показывает доходность 25.02%, а IVV немного ниже – 25.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VOO имеют среднегодовую доходность 13.11%, а акции IVV немного отстают с 13.10%.
VOO
25.02%
0.63%
11.74%
32.35%
15.50%
13.11%
IVV
25.01%
0.62%
11.72%
32.40%
15.50%
13.10%
Основные характеристики
| VOO | IVV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.67 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 3.56 | 3.57 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 3.85 | 3.87 |
| Коэф-т Мартина | 17.51 | 17.44 |
| Индекс Язвы | 1.86% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 12.23% | 12.20% |
| Макс. просадка | -33.99% | -55.25% |
| Текущая просадка | -1.76% | -1.74% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOO и IVV
И VOO, и IVV имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VOO и IVV составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VOO c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOO и IVV
Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что сопоставимо с доходностью IVV в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.26% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок VOO и IVV
Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VOO и IVV
Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV) имеют волатильность 4.09% и 4.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.