PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VINIX с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VINIX с SCHD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VINIX (Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both funds - VINIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VINIX returned 15.50%/yr vs 12.91%/yr for SCHD. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VINIX charges 0.04%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности VINIX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VINIX показывает доходность 8.58%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 20.66%. За последние 10 лет акции VINIX превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 15.50% против 12.91% соответственно.

VINIX

1 день
1.75%
1 месяц
-1.31%
С начала года
8.58%
6 месяцев
8.93%
1 год
25.16%
3 года*
21.46%
5 лет*
13.46%
10 лет*
15.50%

SCHD

1 день
0.89%
1 месяц
3.21%
С начала года
20.66%
6 месяцев
19.57%
1 год
26.72%
3 года*
14.90%
5 лет*
8.75%
10 лет*
12.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VINIX и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares		8.58%17.85%26.28%25.77%-18.15%28.67%18.40%31.46%-4.42%21.79%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		20.66%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Correlation

The correlation between VINIX and SCHD is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

0.82

Over the past year, the correlation between VINIX and SCHD has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VINIX и SCHD

Секторы
VINIX
SCHD

Технологии

35.7%
19.4%

Финансовые услуги

11.6%
9.1%

Коммуникационные услуги

11.3%
6.0%

Потребительский циклический сектор

10.2%
6.7%

Здравоохранение

8.5%
18.4%

Промышленность

8.3%
7.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
18.5%

Энергетика

3.5%
14.6%

Коммунальные услуги

2.4%
0.0%

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%
1.2%

Технологии

VINIX
35.7%
SCHD
19.4%

Финансовые услуги

VINIX
11.6%
SCHD
9.1%

Коммуникационные услуги

VINIX
11.3%
SCHD
6.0%

Потребительский циклический сектор

VINIX
10.2%
SCHD
6.7%

Здравоохранение

VINIX
8.5%
SCHD
18.4%

Промышленность

VINIX
8.3%
SCHD
7.4%

Потребительский защитный сектор

VINIX
4.9%
SCHD
18.5%

Энергетика

VINIX
3.5%
SCHD
14.6%

Коммунальные услуги

VINIX
2.4%
SCHD
0.0%

Недвижимость

VINIX
1.9%
SCHD

-

Сырьевые материалы

VINIX
1.8%
SCHD
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с VINIX:
VINIX с VOOVINIX с VIGIXVINIX с JLGMXVINIX с VITSXVINIX с VTIVINIX с VSIAXVINIX с VSCIX
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

VINIX vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VINIX
Ранг доходности на риск VINIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VINIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VINIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VINIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VINIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VINIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VINIX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VINIXSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.41

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
3.72

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.43

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

5.70

-2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.44

13.97

-1.52

VINIX vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VINIX на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VINIX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VINIX и SCHD

Максимальная просадка VINIX за все время составила -55.19%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VINIX и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VINIXSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.19%

-33.37%

-21.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-4.61%

-4.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.75%

-16.13%

-2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-16.85%

-7.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.79%

-33.37%

-0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-0.03%

-2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.52%

-3.31%

-5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.89%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VINIX и SCHD

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что VINIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VINIXSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

3.05%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

7.53%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.37%

10.93%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.96%

14.38%

+2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

16.72%

+1.37%

Сравнение комиссий VINIX и SCHD

VINIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VINIX и SCHD

Дивидендная доходность VINIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности SCHD в 3.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.22%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares		2.46%2.10%3.64%2.65%3.38%4.77%3.06%2.85%2.43%1.82%2.36%2.45%

Часто задаваемые вопросы

VINIX and SCHD have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VINIX has higher volatility (4.43%) compared to SCHD (3.05%). In terms of maximum drawdown, VINIX dropped -55.19% vs SCHD's -33.37%.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VINIX и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор