PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTV с VWENX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTV с VWENX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VTV (Vanguard Value ETF) and VWENX (Vanguard Wellington Fund Admiral Shares) are both funds - VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index, while VWENX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard. VTV is passively managed, while VWENX is actively managed. Over the past 10 years, VTV returned 12.42%/yr vs 9.96%/yr for VWENX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VTV charges 0.04%/yr vs 0.16%/yr for VWENX.

Доходность

Сравнение доходности VTV и VWENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value ETF (VTV) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTV показывает доходность 11.91%, что значительно выше, чем у VWENX с доходностью 4.58%. За последние 10 лет акции VTV превзошли акции VWENX по среднегодовой доходности: 12.42% против 9.96% соответственно.

VTV

1 день
0.25%
1 месяц
2.67%
С начала года
11.91%
6 месяцев
13.41%
1 год
25.49%
3 года*
17.72%
5 лет*
11.30%
10 лет*
12.42%

VWENX

1 день
-2.04%
1 месяц
-0.52%
С начала года
4.58%
6 месяцев
4.98%
1 год
17.54%
3 года*
14.75%
5 лет*
8.39%
10 лет*
9.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTV и VWENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTV
Vanguard Value ETF		11.91%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		4.58%16.63%14.82%14.40%-14.31%19.09%10.66%22.61%-3.35%14.05%

Correlation

The correlation between VTV and VWENX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.90

Over the past year, the correlation between VTV and VWENX has dropped to 0.63 - well below their long-term average of 0.90, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VTV и VWENX

Секторы
VTV
VWENX

Финансовые услуги

22.3%
10.6%

Здравоохранение

14.5%
9.8%

Промышленность

14.0%
8.5%

Технологии

13.4%
31.8%

Потребительский защитный сектор

9.4%
4.4%

Энергетика

8.1%
4.4%

Коммунальные услуги

5.2%
2.5%

Потребительский циклический сектор

4.0%
10.9%

Коммуникационные услуги

3.3%
12.3%

Сырьевые материалы

3.1%
2.1%

Недвижимость

2.8%
2.6%

Финансовые услуги

VTV
22.3%
VWENX
10.6%

Здравоохранение

VTV
14.5%
VWENX
9.8%

Промышленность

VTV
14.0%
VWENX
8.5%

Технологии

VTV
13.4%
VWENX
31.8%

Потребительский защитный сектор

VTV
9.4%
VWENX
4.4%

Энергетика

VTV
8.1%
VWENX
4.4%

Коммунальные услуги

VTV
5.2%
VWENX
2.5%

Потребительский циклический сектор

VTV
4.0%
VWENX
10.9%

Коммуникационные услуги

VTV
3.3%
VWENX
12.3%

Сырьевые материалы

VTV
3.1%
VWENX
2.1%

Недвижимость

VTV
2.8%
VWENX
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Value ETF

Vanguard Wellington Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG
Часто сравнивают с VWENX:
VWENX с VWELXVWENX с VWIAXVWENX с VWINXVWENX с VGWAXVWENX с VTSAXVWENX с SWOBXVWENX с SPY

Доходность на риск

VTV vs. VWENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VWENX
Ранг доходности на риск VWENX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWENX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWENX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWENX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWENX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWENX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTV c VWENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value ETF (VTV) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTVVWENXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.10

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
2.89

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.39

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.03

2.69

+1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.20

12.39

+2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTV vs. VWENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTV на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWENX равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTV и VWENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTVVWENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.10

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.75

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.86

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.67

-0.16

Просадки

Сравнение просадок VTV и VWENX

Максимальная просадка VTV за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки VWENX в -36.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTV и VWENX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTVVWENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-36.02%

-23.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.35%

-6.77%

+0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.52%

-11.98%

-2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.04%

-20.84%

+3.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.78%

-25.33%

-11.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-2.41%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.87%

-4.35%

-3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.46%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности VTV и VWENX

Текущая волатильность для Vanguard Value ETF (VTV) составляет 2.65%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) волатильность равна 3.13%. Это указывает на то, что VTV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTVVWENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

3.13%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

7.01%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.18%

8.68%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.89%

11.17%

+2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

11.55%

+5.13%

Сравнение комиссий VTV и VWENX

VTV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VWENX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTV и VWENX

Дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности VWENX в 11.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTV
Vanguard Value ETF		1.87%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		11.10%11.55%10.85%6.08%8.28%8.72%7.85%4.74%9.58%5.88%4.53%6.58%

Часто задаваемые вопросы

VTV and VWENX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWENX has higher volatility (3.13%) compared to VTV (2.65%). In terms of maximum drawdown, VTV dropped -59.27% vs VWENX's -36.02%.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTV и VWENX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор