PortfoliosLab logo
Сравнение VINIX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VINIX и VOO составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности VINIX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
482.03%
552.28%
VINIX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VINIX:

0.49

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

VINIX:

0.81

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

VINIX:

1.12

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

VINIX:

0.51

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

VINIX:

2.08

VOO:

2.42

Индекс Язвы

VINIX:

4.59%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

VINIX:

19.52%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

VINIX:

-55.19%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

VINIX:

-10.68%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VINIX показывает доходность -6.54%, а VOO немного выше – -6.43%. За последние 10 лет акции VINIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.74% против 12.02% соответственно.


VINIX

С начала года

-6.54%

1 месяц

-4.97%

6 месяцев

-6.14%

1 год

8.24%

5 лет

13.75%

10 лет

10.74%

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VINIX и VOO

VINIX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VINIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VINIX: 0.04%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VINIX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VINIX
Ранг риск-скорректированной доходности VINIX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VINIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VINIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VINIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VINIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VINIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VINIX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VINIX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VINIX: 0.49
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино VINIX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VINIX: 0.81
VOO: 0.92
Коэффициент Омега VINIX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VINIX: 1.12
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара VINIX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VINIX: 0.51
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина VINIX, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VINIX: 2.08
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа VINIX на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VINIX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.49
0.57
VINIX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VINIX и VOO

Дивидендная доходность VINIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности VOO в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares
1.41%1.27%1.47%1.74%1.28%1.59%1.91%2.13%1.82%2.07%2.45%1.88%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок VINIX и VOO

Максимальная просадка VINIX за все время составила -55.19%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VINIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.68%
-10.56%
VINIX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности VINIX и VOO

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 14.21% и 13.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.21%
13.97%
VINIX
VOO