PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VINIX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VINIX с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VINIX (Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both S&P 500 funds from Vanguard tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VINIX returned 15.63%/yr vs 15.55%/yr for VOO. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. VINIX charges 0.04%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности VINIX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VINIX показывает доходность 10.87%, а VOO немного выше – 11.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VINIX имеют среднегодовую доходность 15.63%, а акции VOO немного отстают с 15.55%.

VINIX

1 день
-0.73%
1 месяц
4.17%
С начала года
10.87%
6 месяцев
10.79%
1 год
28.00%
3 года*
22.85%
5 лет*
14.03%
10 лет*
15.63%

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VINIX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares		10.87%17.85%26.28%25.77%-18.15%28.67%18.40%31.46%-4.42%21.79%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between VINIX and VOO is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

1.00

The correlation between VINIX and VOO has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VINIX и VOO

Секторы
VINIX
VOO

Технологии

35.7%
35.7%

Финансовые услуги

11.6%
11.6%

Коммуникационные услуги

11.3%
11.3%

Потребительский циклический сектор

10.2%
10.2%

Здравоохранение

8.5%
8.5%

Промышленность

8.3%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

VINIX
35.7%
VOO
35.7%

Финансовые услуги

VINIX
11.6%
VOO
11.6%

Коммуникационные услуги

VINIX
11.3%
VOO
11.3%

Потребительский циклический сектор

VINIX
10.2%
VOO
10.2%

Здравоохранение

VINIX
8.5%
VOO
8.5%

Промышленность

VINIX
8.3%
VOO
8.3%

Потребительский защитный сектор

VINIX
4.9%
VOO
4.9%

Энергетика

VINIX
3.5%
VOO
3.5%

Коммунальные услуги

VINIX
2.4%
VOO
2.4%

Недвижимость

VINIX
1.9%
VOO
1.9%

Сырьевые материалы

VINIX
1.8%
VOO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VINIX:
VINIX с VIGIXVINIX с JLGMXVINIX с VITSXVINIX с VTIVINIX с VSIAXVINIX с VSCIXVINIX с TBCIX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

VINIX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VINIX
Ранг доходности на риск VINIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VINIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VINIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VINIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VINIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VINIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VINIX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VINIXVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.44

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
3.31

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.44

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

3.23

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.78

15.03

-0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VINIX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VINIX на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VINIX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VINIXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.44

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.84

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.87

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.89

-0.28

Просадки

Сравнение просадок VINIX и VOO

Максимальная просадка VINIX за все время составила -55.19%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VINIX и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VINIXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.19%

-33.99%

-21.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-8.90%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.75%

-18.69%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-24.52%

+0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.79%

-33.99%

+0.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-0.32%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.53%

-3.69%

-4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.91%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VINIX и VOO

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) имеет более высокую волатильность в 2.93% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что VINIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VINIXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

2.78%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

8.90%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

11.80%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

16.81%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

18.00%

+0.06%

Сравнение комиссий VINIX и VOO

VINIX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VINIX и VOO

Дивидендная доходность VINIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности VOO в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares		2.41%2.10%3.64%2.65%3.38%4.77%3.06%2.85%2.43%1.82%2.36%2.45%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, VINIX and VOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VINIX has higher volatility (2.93%) compared to VOO (2.78%). In terms of maximum drawdown, VINIX dropped -55.19% vs VOO's -33.99%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VINIX и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор