PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGDV с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGDV с VOO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. CGDV is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past 3 years, CGDV returned 24.31%/yr vs 20.75%/yr for VOO. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CGDV charges 0.33%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности CGDV и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGDV показывает доходность 11.43%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 8.08%.

CGDV

1 день
0.33%
1 месяц
1.08%
С начала года
11.43%
6 месяцев
10.45%
1 год
26.38%
3 года*
24.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.44%
С начала года
8.08%
6 месяцев
6.78%
1 год
22.23%
3 года*
20.75%
5 лет*
13.02%
10 лет*
15.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGDV и VOO

2026 (YTD)2025202420232022
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		11.43%25.50%20.10%28.81%-0.44%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.08%17.82%24.98%26.32%-7.89%

Correlation

The correlation between CGDV and VOO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

0.92

The correlation between CGDV and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGDV и VOO

Секторы
CGDV
VOO

Технологии

33.1%
39.1%

Промышленность

12.9%
7.6%

Потребительский циклический сектор

11.3%
9.8%

Здравоохранение

10.4%
8.3%

Коммуникационные услуги

8.3%
10.5%

Финансовые услуги

6.6%
10.9%

Потребительский защитный сектор

6.0%
4.5%

Энергетика

4.4%
3.2%

Сырьевые материалы

2.8%
1.7%

Недвижимость

1.1%
1.8%

Коммунальные услуги

1.0%
2.5%

Технологии

CGDV
33.1%
VOO
39.1%

Промышленность

CGDV
12.9%
VOO
7.6%

Потребительский циклический сектор

CGDV
11.3%
VOO
9.8%

Здравоохранение

CGDV
10.4%
VOO
8.3%

Коммуникационные услуги

CGDV
8.3%
VOO
10.5%

Финансовые услуги

CGDV
6.6%
VOO
10.9%

Потребительский защитный сектор

CGDV
6.0%
VOO
4.5%

Энергетика

CGDV
4.4%
VOO
3.2%

Сырьевые материалы

CGDV
2.8%
VOO
1.7%

Недвижимость

CGDV
1.1%
VOO
1.8%

Коммунальные услуги

CGDV
1.0%
VOO
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Dividend Value ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с FDVVCGDV с JEPQ
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с VGT

Доходность на риск

CGDV vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGDV c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGDVVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.80

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.46

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.33

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

2.51

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.64

11.16

+1.48

CGDV vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGDV на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGDV и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGDV и VOO

Максимальная просадка CGDV за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDV и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGDVVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.82%

-33.99%

+12.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-8.90%

-0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.28%

-18.69%

+4.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-3.23%

+1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.58%

-3.68%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

2.00%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности CGDV и VOO

Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 4.64% и 4.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGDVVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

4.80%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

9.79%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

12.43%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

16.91%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.57%

18.02%

-2.45%

Сравнение комиссий CGDV и VOO

CGDV берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGDV и VOO

Дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности VOO в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.17%1.29%1.60%1.65%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

CGDV and VOO have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (4.80%) compared to CGDV (4.64%). In terms of maximum drawdown, CGDV dropped -21.82% vs VOO's -33.99%.

On 3-year performance, CGDV leads with 24.31% vs 20.75% for VOO. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, CGDV has been the lower-risk option at 4.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGDV has performed better with a 24.31% return vs 20.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.33% for CGDV.

CGDV has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 1.05% for VOO.

CGDV is categorized as Large Cap Value Equities, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: Capital Group and Vanguard. Their fees differ too: 0.33% for CGDV and 0.03% for VOO.

CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGDV и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор