Сравнение CGDV с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
CGDV и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGDV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности CGDV и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGDV и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | -1.69% | 25.50% | 20.10% | 28.81% | -2.89% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -9.28% |
Доходность по периодам
С начала года, CGDV показывает доходность -1.69%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.
CGDV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 21.40%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGDV и VOO
CGDV берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
CGDV vs. VOO — Ранг доходности на риск
CGDV
VOO
Сравнение CGDV c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGDV | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.01 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.53 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.55 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.44 | 7.31 | +1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGDV | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.01 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.83 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между CGDV и VOO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGDV и VOO
Дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.33% | 1.29% | 1.60% | 1.65% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок CGDV и VOO
Максимальная просадка CGDV за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDV и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGDV | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.82% | -33.99% | +12.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.91% | -11.98% | +1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.61% | -5.55% | -1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -3.72% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.55% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGDV и VOO
Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.55% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGDV | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 5.34% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 9.47% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 18.11% | -1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.61% | 16.82% | -1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.61% | 17.99% | -2.38% |