PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CGDV с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGDV с VOO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. CGDV is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past 3 years, CGDV returned 24.54%/yr vs 21.49%/yr for VOO. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. CGDV charges 0.33%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности CGDV и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGDV показывает доходность 17.74%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 13.52%.

CGDV

1 день
0.02%
1 месяц
3.97%
6 месяцев
14.53%
С начала года
17.74%
1 год
27.80%
3 года*
24.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
20.33%

VOO

1 день
-0.19%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.84%
С начала года
13.52%
1 год
24.01%
3 года*
21.49%
5 лет*
13.30%
10 лет*
15.35%
Всё время*
14.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CGDV

Capital Group Dividend Value ETF
$209.89M$194.73M$186.85M

VOO

Vanguard S&P 500 ETF
$4.29B$3.83B$5.49B

Сравнение доходности по годам CGDV и VOO

2026 (YTD)2025202420232022
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		17.74%25.50%20.10%28.81%-0.44%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		13.52%17.82%24.98%26.32%-7.89%

Correlation

The correlation between CGDV and VOO is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.90

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

0.92

The correlation between CGDV and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGDV и VOO

Секторы
CGDV
VOO

Технологии

34.5%
38.6%

Промышленность

13.6%
8.5%

Потребительский циклический сектор

12.6%
9.5%

Коммуникационные услуги

9.8%
9.9%

Здравоохранение

8.2%
8.9%

Финансовые услуги

6.7%
11.4%

Потребительский защитный сектор

5.8%
4.5%

Энергетика

3.9%
3.0%

Сырьевые материалы

2.8%
1.7%

Коммунальные услуги

1.0%
2.2%

Недвижимость

1.0%
1.8%

Технологии

CGDV
34.5%
VOO
38.6%

Промышленность

CGDV
13.6%
VOO
8.5%

Потребительский циклический сектор

CGDV
12.6%
VOO
9.5%

Коммуникационные услуги

CGDV
9.8%
VOO
9.9%

Здравоохранение

CGDV
8.2%
VOO
8.9%

Финансовые услуги

CGDV
6.7%
VOO
11.4%

Потребительский защитный сектор

CGDV
5.8%
VOO
4.5%

Энергетика

CGDV
3.9%
VOO
3.0%

Сырьевые материалы

CGDV
2.8%
VOO
1.7%

Коммунальные услуги

CGDV
1.0%
VOO
2.2%

Недвижимость

CGDV
1.0%
VOO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Dividend Value ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVVCGDV с FDVCGDV с JEPQ
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с FXAIXVOO с SPYVOO с VGT

Доходность на риск

CGDV vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CGDV c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGDVVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
1.88

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
2.60

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.34

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

2.71

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.37

11.57

+1.80

CGDV vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGDV на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGDV и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGDV и VOO

Максимальная просадка CGDV за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDV и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGDVVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.82%

-33.99%

+12.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-8.90%

-0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.28%

-18.69%

+4.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.19%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-3.67%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

2.08%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности CGDV и VOO

Текущая волатильность для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) составляет 3.78%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что CGDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGDVVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

4.07%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

10.27%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

12.81%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.49%

16.96%

-1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.49%

18.03%

-2.54%

Сравнение комиссий CGDV и VOO

CGDV берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGDV и VOO

Дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности VOO в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.15%1.29%1.60%1.65%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.04%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, CGDV and VOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VOO has higher volatility (4.07%) compared to CGDV (3.78%). In terms of maximum drawdown, CGDV dropped -21.82% vs VOO's -33.99%.

On 3-year performance, CGDV leads with 24.54% vs 21.49% for VOO. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, CGDV has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGDV has performed better with a 24.54% return vs 21.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.33% for CGDV.

CGDV has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 1.04% for VOO.

CGDV is categorized as Large Cap Value Equities, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: Capital Group and Vanguard. Their fees differ too: 0.33% for CGDV and 0.03% for VOO.

CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGDV и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор