PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSGRX с CGDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSGRX с CGDV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LSGRX (Loomis Sayles Growth Fund) and CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) are both funds - LSGRX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Natixis, while CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group. Over the past 3 years, LSGRX returned 17.85%/yr vs 24.15%/yr for CGDV. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LSGRX charges 0.64%/yr vs 0.33%/yr for CGDV.

Доходность

Сравнение доходности LSGRX и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSGRX показывает доходность -4.82%, что значительно ниже, чем у CGDV с доходностью 11.55%.

LSGRX

1 день
0.67%
1 месяц
-5.92%
С начала года
-4.82%
6 месяцев
-3.89%
1 год
5.03%
3 года*
17.85%
5 лет*
11.20%
10 лет*
16.10%

CGDV

1 день
0.66%
1 месяц
0.35%
С начала года
11.55%
6 месяцев
12.50%
1 год
28.33%
3 года*
24.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSGRX и CGDV

2026 (YTD)2025202420232022
LSGRX
Loomis Sayles Growth Fund		-4.82%14.01%35.21%51.30%-16.04%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		11.55%25.50%20.10%28.81%-0.44%

Correlation

The correlation between LSGRX and CGDV is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

0.72

The correlation between LSGRX and CGDV shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Growth Fund

Capital Group Dividend Value ETF

Часто сравнивают с LSGRX:
LSGRX с SPYLSGRX с VUGLSGRX с VOOLSGRX с FXAIXLSGRX с LGRCXLSGRX с VINIXLSGRX с IWY
Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с FDVVCGDV с JEPQ

Доходность на риск

LSGRX vs. CGDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSGRX
Ранг доходности на риск LSGRX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGRX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGRX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGRX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGRX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGRX: 77
Ранг коэф-та Мартина
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSGRX c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LSGRXCGDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.38
2.27

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
3.11

-2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.42

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

2.83

-2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.08

13.19

-12.11

LSGRX vs. CGDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSGRX на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа CGDV равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSGRX и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LSGRX и CGDV

Максимальная просадка LSGRX за все время составила -63.63%, что больше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGRX и CGDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSGRXCGDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.63%

-21.82%

-41.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.83%

-9.75%

-8.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.33%

-14.28%

-13.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.69%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.00%

-0.98%

-7.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.94%

-3.60%

-14.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.63%

2.09%

+3.54%

Волатильность

Сравнение волатильности LSGRX и CGDV

Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что LSGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSGRXCGDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

4.52%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

9.80%

+3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

12.13%

+5.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.73%

15.57%

+7.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

15.57%

+5.38%

Сравнение комиссий LSGRX и CGDV

LSGRX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSGRX и CGDV

Дивидендная доходность LSGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности CGDV в 1.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.17%1.29%1.60%1.65%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LSGRX
Loomis Sayles Growth Fund		2.33%2.22%5.62%6.02%16.47%4.73%4.41%2.70%5.82%2.41%1.48%0.54%

Часто задаваемые вопросы

LSGRX and CGDV have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSGRX has higher volatility (5.33%) compared to CGDV (4.52%). In terms of maximum drawdown, LSGRX dropped -63.63% vs CGDV's -21.82%.

CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSGRX и CGDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор