Сравнение CGDV с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Vanguard Value ETF (VTV).
CGDV и VTV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGDV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности CGDV и VTV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGDV и VTV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | -1.69% | 25.50% | 20.10% | 28.81% | -2.89% |
VTV Vanguard Value ETF | 3.54% | 15.27% | 15.95% | 9.32% | 2.55% |
Доходность по периодам
С начала года, CGDV показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 3.54%.
CGDV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 21.40%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTV
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 6.37%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 11.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGDV и VTV
CGDV берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.
Доходность на риск
CGDV vs. VTV — Ранг доходности на риск
CGDV
VTV
Сравнение CGDV c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGDV | VTV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.12 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.61 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.24 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.44 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.44 | 6.48 | +1.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGDV | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.12 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.49 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между CGDV и VTV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGDV и VTV
Дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности VTV в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.33% | 1.29% | 1.60% | 1.65% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.02% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок CGDV и VTV
Максимальная просадка CGDV за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDV и VTV.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGDV | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.82% | -59.27% | +37.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.91% | -11.32% | +0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.61% | -4.58% | -2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -7.92% | +4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.51% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGDV и VTV
Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что CGDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGDV | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 3.65% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 7.71% | +1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 14.89% | +1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.61% | 13.88% | +1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.61% | 16.67% | -1.06% |