PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VINIX с VIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VINIX с VIG

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VINIX (Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both funds - VINIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VINIX returned 15.50%/yr vs 13.24%/yr for VIG. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VINIX charges 0.04%/yr vs 0.04%/yr for VIG.

Доходность

Сравнение доходности VINIX и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VINIX показывает доходность 8.58%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью 7.68%. За последние 10 лет акции VINIX превзошли акции VIG по среднегодовой доходности: 15.50% против 13.24% соответственно.

VINIX

1 день
1.75%
1 месяц
-1.31%
С начала года
8.58%
6 месяцев
8.93%
1 год
25.16%
3 года*
21.46%
5 лет*
13.46%
10 лет*
15.50%

VIG

1 день
0.53%
1 месяц
2.11%
С начала года
7.68%
6 месяцев
6.99%
1 год
19.52%
3 года*
15.98%
5 лет*
10.74%
10 лет*
13.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VINIX и VIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares		8.58%17.85%26.28%25.77%-18.15%28.67%18.40%31.46%-4.42%21.79%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		7.68%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%

Correlation

The correlation between VINIX and VIG is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2006 г.

0.93

The correlation between VINIX and VIG shifts across timeframes, from 0.82 (1 year) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VINIX и VIG

Секторы
VINIX
VIG

Технологии

35.7%
26.2%

Финансовые услуги

11.6%
20.6%

Коммуникационные услуги

11.3%
0.5%

Потребительский циклический сектор

10.2%
4.7%

Здравоохранение

8.5%
16.5%

Промышленность

8.3%
11.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
10.1%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
3.2%

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%
3.5%

Технологии

VINIX
35.7%
VIG
26.2%

Финансовые услуги

VINIX
11.6%
VIG
20.6%

Коммуникационные услуги

VINIX
11.3%
VIG
0.5%

Потребительский циклический сектор

VINIX
10.2%
VIG
4.7%

Здравоохранение

VINIX
8.5%
VIG
16.5%

Промышленность

VINIX
8.3%
VIG
11.8%

Потребительский защитный сектор

VINIX
4.9%
VIG
10.1%

Энергетика

VINIX
3.5%
VIG
3.5%

Коммунальные услуги

VINIX
2.4%
VIG
3.2%

Недвижимость

VINIX
1.9%
VIG

-

Сырьевые материалы

VINIX
1.8%
VIG
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с VINIX:
VINIX с VOOVINIX с VIGIXVINIX с JLGMXVINIX с VITSXVINIX с VTIVINIX с VSIAXVINIX с VSCIX
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Доходность на риск

VINIX vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VINIX
Ранг доходности на риск VINIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VINIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VINIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VINIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VINIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VINIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VINIX c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VINIXVIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.80

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.61

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.32

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

2.32

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.44

9.34

+3.10

VINIX vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VINIX на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIG равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VINIX и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VINIX и VIG

Максимальная просадка VINIX за все время составила -55.19%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VINIX и VIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VINIXVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.19%

-46.81%

-8.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-7.91%

-0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.75%

-14.95%

-3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-20.39%

-4.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.79%

-31.72%

-2.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-0.33%

-2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.52%

-5.51%

-3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.96%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VINIX и VIG

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что VINIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VINIXVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

2.93%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

7.78%

+1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.37%

10.19%

+2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.96%

14.25%

+2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

16.06%

+2.03%

Сравнение комиссий VINIX и VIG

VINIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VIG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VINIX и VIG

Дивидендная доходность VINIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности VIG в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.47%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares		2.46%2.10%3.64%2.65%3.38%4.77%3.06%2.85%2.43%1.82%2.36%2.45%

Часто задаваемые вопросы

VINIX and VIG have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VINIX has higher volatility (4.43%) compared to VIG (2.93%). In terms of maximum drawdown, VINIX dropped -55.19% vs VIG's -46.81%.

VINIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VINIX и VIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор