PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IVLU с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IVLU и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVLU и IVV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
4.28%46.09%6.76%20.07%-5.73%15.60%-4.50%15.60%-15.10%23.10%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
-4.38%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Доходность по периодам

С начала года, IVLU показывает доходность 4.28%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -4.38%. За последние 10 лет акции IVLU уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 10.58% против 14.02% соответственно.


IVLU

1 день
3.04%
1 месяц
-7.33%
С начала года
4.28%
6 месяцев
13.88%
1 год
36.26%
3 года*
22.21%
5 лет*
13.77%
10 лет*
10.58%

IVV

1 день
2.88%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-4.38%
6 месяцев
-1.80%
1 год
17.69%
3 года*
18.29%
5 лет*
11.76%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Intl Value Factor ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Сравнение комиссий IVLU и IVV

IVLU берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.


Доходность на риск

IVLU vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IVLU
Ранг доходности на риск IVLU: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVLU: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU: 9090
Ранг коэф-та Мартина

IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVLU c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IVLUIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

0.97

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

1.49

+1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.23

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.94

1.53

+1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.44

7.32

+4.12

IVLU vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVLU на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа IVV равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVLU и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IVLUIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

0.97

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.70

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.78

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.42

+0.02

Корреляция

Корреляция между IVLU и IVV составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IVLU и IVV

Дивидендная доходность IVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности IVV в 1.23%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
3.56%3.71%4.46%4.69%3.59%3.47%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.23%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок IVLU и IVV

Максимальная просадка IVLU за все время составила -41.85%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVLU и IVV.


Загрузка...

Показатели просадок


IVLUIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.85%

-55.25%

+13.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-12.06%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-24.53%

-1.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.85%

-33.90%

-7.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.74%

-6.26%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.69%

-10.85%

+2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.53%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности IVLU и IVV

iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что IVLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IVLUIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

5.30%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

9.45%

+1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.01%

18.31%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.34%

16.89%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

18.04%

-0.39%