PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGDV с VCSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CGDV и VCSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGDV показывает доходность 11.55%, что значительно выше, чем у VCSH с доходностью 0.80%.


CGDV

1 день
0.66%
1 месяц
0.35%
С начала года
11.55%
6 месяцев
12.50%
1 год
28.33%
3 года*
24.15%
5 лет*
10 лет*

VCSH

1 день
-0.03%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.22%
1 год
4.60%
3 года*
5.69%
5 лет*
2.33%
10 лет*
2.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGDV и VCSH


2026 (YTD)2025202420232022
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
11.55%25.50%20.10%28.81%-0.44%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
0.80%6.77%4.91%6.20%-3.37%

Correlation

The correlation between CGDV and VCSH is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Capital Group Dividend Value ETF

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

CGDV vs. VCSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7979
Ранг коэф-та Мартина

VCSH
Ранг доходности на риск VCSH: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSH: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSH: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSH: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSH: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSH: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGDV c VCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CGDVVCSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.47

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

3.18

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.19

12.95

+0.24

CGDV vs. VCSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGDV на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCSH равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGDV и VCSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGDV и VCSH

Максимальная просадка CGDV за все время составила -21.82%, что больше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDV и VCSH.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CGDVVCSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.82%

-12.86%

-8.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-1.40%

-8.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.28%

-1.40%

-12.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-0.17%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.60%

-0.97%

-2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

0.34%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности CGDV и VCSH

Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что CGDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CGDVVCSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

0.66%

+3.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

1.42%

+8.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

1.88%

+10.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

2.88%

+12.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.57%

3.35%

+12.22%

Сравнение комиссий CGDV и VCSH

CGDV берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CGDV и VCSH

Дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности VCSH в 4.45%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
1.17%1.29%1.60%1.65%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
4.45%4.35%3.96%3.09%2.01%1.81%2.27%2.87%2.65%2.26%2.10%2.08%

Часто задаваемые вопросы


CGDV and VCSH have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGDV has higher volatility (4.52%) compared to VCSH (0.66%). In terms of maximum drawdown, CGDV dropped -21.82% vs VCSH's -12.86%.

On 3-year performance, CGDV leads with 24.15% vs 5.69% for VCSH. On fees, VCSH is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VCSH has been the lower-risk option at 0.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGDV has performed better with a 24.15% return vs 5.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VCSH is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.33% for CGDV.

VCSH has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 1.17% for CGDV.

CGDV is categorized as Large Cap Value Equities, while VCSH is Corporate Bonds. They also come from different issuers: Capital Group and Vanguard. Their fees differ too: 0.33% for CGDV and 0.04% for VCSH.

VCSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGDV и VCSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор