PortfoliosLab logo
Сравнение VCSH с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VCSH и VOO составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности VCSH и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
45.14%
557.08%
VCSH
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VCSH:

2.99

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

VCSH:

4.60

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

VCSH:

1.64

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

VCSH:

5.64

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

VCSH:

15.89

VOO:

2.27

Индекс Язвы

VCSH:

0.46%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

VCSH:

2.43%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

VCSH:

-12.86%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

VCSH:

-0.03%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, VCSH показывает доходность 2.26%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции VCSH уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.45% против 12.07% соответственно.


VCSH

С начала года

2.26%

1 месяц

0.62%

6 месяцев

2.65%

1 год

7.48%

5 лет

2.28%

10 лет

2.45%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VCSH и VOO

VCSH берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VCSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VCSH: 0.04%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VCSH и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VCSH
Ранг риск-скорректированной доходности VCSH, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCSH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSH, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSH, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VCSH c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VCSH, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VCSH: 2.99
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино VCSH, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VCSH: 4.60
VOO: 0.88
Коэффициент Омега VCSH, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VCSH: 1.64
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара VCSH, с текущим значением в 5.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VCSH: 5.64
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина VCSH, с текущим значением в 15.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VCSH: 15.89
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа VCSH на текущий момент составляет 2.99, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCSH и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.99
0.54
VCSH
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCSH и VOO

Дивидендная доходность VCSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
4.07%3.96%3.09%2.01%1.81%2.27%2.87%2.65%2.25%2.10%2.08%2.01%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок VCSH и VOO

Максимальная просадка VCSH за все время составила -12.86%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSH и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.03%
-9.90%
VCSH
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности VCSH и VOO

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) составляет 1.37%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что VCSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.37%
13.96%
VCSH
VOO