Сравнение VTV с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Value ETF (VTV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VTV и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTV или VOO.
Основные характеристики
| VTV | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.51% | 6.68% |
| Дох-ть за 1 год | 16.72% | 26.39% |
| Дох-ть за 3 года | 8.06% | 8.30% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.33% | 13.39% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.15% | 12.59% |
| Коэф-т Шарпа | 1.48 | 2.06 |
| Дневная вол-ть | 10.45% | 11.84% |
| Макс. просадка | -59.27% | -33.99% |
| Current Drawdown | -2.84% | -3.50% |
Корреляция
Корреляция между VTV и VOO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTV и VOO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTV показывает доходность 6.51%, а VOO немного выше – 6.68%. За последние 10 лет акции VTV уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.15% против 12.59% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTV и VOO
VTV берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTV c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value ETF (VTV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTV и VOO
Дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности VOO в 1.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTV Vanguard Value ETF | 2.44% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.38% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VTV и VOO
Максимальная просадка VTV за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTV и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTV и VOO
Текущая волатильность для Vanguard Value ETF (VTV) составляет 3.22%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что VTV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.