Сравнение LSGRX с VOO
LSGRX (Loomis Sayles Growth Fund Class Y) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both funds - LSGRX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Natixis, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. LSGRX is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past 10 years, LSGRX returned 15.68%/yr vs 15.35%/yr for VOO. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. LSGRX charges 0.65%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности LSGRX и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LSGRX показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 13.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LSGRX имеют среднегодовую доходность 15.68%, а акции VOO немного отстают с 15.35%.
LSGRX
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 2.33%
- 6 месяцев
- 4.64%
- С начала года
- -0.84%
- 1 год
- 5.48%
- 3 года*
- 18.28%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 15.68%
- Всё время*
- 9.31%
VOO
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.84%
- С начала года
- 13.52%
- 1 год
- 24.01%
- 3 года*
- 21.49%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 15.35%
- Всё время*
- 14.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $4.29B | $3.83B | $5.49B |
Сравнение доходности по годам LSGRX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSGRX Loomis Sayles Growth Fund Class Y | -0.84% | 14.01% | 35.21% | 51.30% | -27.86% | 18.68% | 31.76% | 31.73% | -2.56% | 32.63% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 13.52% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between LSGRX and VOO is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.72 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.89 |
The correlation between LSGRX and VOO shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSGRX vs. VOO — Ранг доходности на риск
LSGRX
VOO
Сравнение LSGRX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Growth Fund Class Y (LSGRX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LSGRX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.34 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 2.71 | -2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | 11.57 | -10.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LSGRX и VOO
Максимальная просадка LSGRX за все время составила -63.63%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGRX и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSGRX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.63% | -33.99% | -29.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.83% | -8.90% | -8.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.33% | -18.69% | -8.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.69% | -24.52% | -10.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.69% | -33.99% | -0.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.15% | -0.19% | -3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.90% | -3.67% | -14.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.37% | 2.08% | +4.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSGRX и VOO
Loomis Sayles Growth Fund Class Y (LSGRX) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что LSGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSGRX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 4.07% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.02% | 10.27% | +3.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.47% | 12.81% | +5.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.95% | 16.96% | +5.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.02% | 18.03% | +2.99% |
Сравнение комиссий LSGRX и VOO
LSGRX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSGRX и VOO
Дивидендная доходность LSGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности VOO в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSGRX Loomis Sayles Growth Fund Class Y | 2.24% | 2.22% | 5.62% | 6.02% | 16.47% | 4.73% | 4.41% | 2.70% | 5.82% | 2.41% | 1.48% | 0.54% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.04% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
LSGRX and VOO have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LSGRX has higher volatility (6.15%) compared to VOO (4.07%). In terms of maximum drawdown, LSGRX dropped -63.63% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LSGRX и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор