PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTV с LSGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTV с LSGRX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VTV (Vanguard Value ETF) and LSGRX (Loomis Sayles Growth Fund) are both funds - VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index, while LSGRX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Natixis. Over the past 10 years, VTV returned 12.78%/yr vs 16.10%/yr for LSGRX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTV charges 0.04%/yr vs 0.64%/yr for LSGRX.

Доходность

Сравнение доходности VTV и LSGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value ETF (VTV) и Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTV показывает доходность 14.29%, что значительно выше, чем у LSGRX с доходностью -4.82%. За последние 10 лет акции VTV уступали акциям LSGRX по среднегодовой доходности: 12.78% против 16.10% соответственно.

VTV

1 день
0.93%
1 месяц
3.87%
С начала года
14.29%
6 месяцев
13.99%
1 год
27.90%
3 года*
18.16%
5 лет*
11.76%
10 лет*
12.78%

LSGRX

1 день
0.67%
1 месяц
-5.92%
С начала года
-4.82%
6 месяцев
-3.89%
1 год
5.03%
3 года*
17.85%
5 лет*
11.20%
10 лет*
16.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTV и LSGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTV
Vanguard Value ETF		14.29%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%
LSGRX
Loomis Sayles Growth Fund		-4.82%14.01%35.21%51.30%-27.86%18.68%31.76%31.73%-2.56%32.63%

Correlation

The correlation between VTV and LSGRX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.76

Over the past year, the correlation between VTV and LSGRX has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Value ETF

Loomis Sayles Growth Fund

Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG
Часто сравнивают с LSGRX:
LSGRX с SPYLSGRX с VUGLSGRX с VOOLSGRX с FXAIXLSGRX с LGRCXLSGRX с VINIXLSGRX с IWY

Доходность на риск

VTV vs. LSGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
LSGRX
Ранг доходности на риск LSGRX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGRX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGRX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGRX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGRX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGRX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTV c LSGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value ETF (VTV) и Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTVLSGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
0.38

+2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
0.64

+3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.08

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.25

0.37

+3.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.04

1.08

+14.96

VTV vs. LSGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTV на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа LSGRX равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTV и LSGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTV и LSGRX

Максимальная просадка VTV за все время составила -59.27%, что меньше максимальной просадки LSGRX в -63.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTV и LSGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTVLSGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-63.63%

+4.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.35%

-17.83%

+11.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.52%

-27.33%

+12.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.04%

-34.69%

+17.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.78%

-34.69%

-2.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.00%

+8.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-17.94%

+10.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

5.63%

-3.95%

Волатильность

Сравнение волатильности VTV и LSGRX

Текущая волатильность для Vanguard Value ETF (VTV) составляет 3.34%, в то время как у Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что VTV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTVLSGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

5.33%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.82%

13.19%

-5.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.38%

17.19%

-6.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

22.73%

-8.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

20.95%

-4.27%

Сравнение комиссий VTV и LSGRX

VTV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии LSGRX в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTV и LSGRX

Дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности LSGRX в 2.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSGRX
Loomis Sayles Growth Fund		2.33%2.22%5.62%6.02%16.47%4.73%4.41%2.70%5.82%2.41%1.48%0.54%
VTV
Vanguard Value ETF		1.83%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

VTV and LSGRX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSGRX has higher volatility (5.33%) compared to VTV (3.34%). In terms of maximum drawdown, VTV dropped -59.27% vs LSGRX's -63.63%.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTV и LSGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор