Сравнение QQQ с CGDV
QQQ (Invesco QQQ ETF) and CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) are both exchange-traded funds - QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group. QQQ is passively managed, while CGDV is actively managed. Over the past 3 years, QQQ returned 26.43%/yr vs 24.15%/yr for CGDV. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. QQQ charges 0.18%/yr vs 0.33%/yr for CGDV.
Доходность
Сравнение доходности QQQ и CGDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQ показывает доходность 17.57%, что значительно выше, чем у CGDV с доходностью 11.55%.
QQQ
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 17.57%
- 6 месяцев
- 17.85%
- 1 год
- 37.55%
- 3 года*
- 26.43%
- 5 лет*
- 16.85%
- 10 лет*
- 21.79%
CGDV
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 11.55%
- 6 месяцев
- 12.50%
- 1 год
- 28.33%
- 3 года*
- 24.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQ и CGDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | 17.57% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -18.57% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 11.55% | 25.50% | 20.10% | 28.81% | -0.44% |
Correlation
The correlation between QQQ and CGDV is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г. | 0.81 |
The correlation between QQQ and CGDV has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов QQQ и CGDV
Секторы
QQQ
CGDV
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Здравоохранение
Промышленность
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Энергетика
Финансовые услуги
Недвижимость
Технологии
QQQ
CGDV
Коммуникационные услуги
QQQ
CGDV
Потребительский циклический сектор
QQQ
CGDV
Потребительский защитный сектор
QQQ
CGDV
Здравоохранение
QQQ
CGDV
Промышленность
QQQ
CGDV
Коммунальные услуги
QQQ
CGDV
Сырьевые материалы
QQQ
CGDV
Энергетика
QQQ
CGDV
Финансовые услуги
QQQ
CGDV
Недвижимость
QQQ
CGDV
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQ vs. CGDV — Ранг доходности на риск
QQQ
CGDV
Сравнение QQQ c CGDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQ | CGDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.42 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 2.83 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.22 | 13.19 | -1.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQ и CGDV
Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и CGDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQ | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.97% | -21.82% | -61.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -9.75% | -2.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.77% | -14.28% | -8.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.33% | -0.98% | -2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.75% | -3.60% | -29.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 2.09% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQ и CGDV
Invesco QQQ ETF (QQQ) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что QQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQ | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 4.52% | +3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.81% | 9.80% | +4.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.19% | 12.13% | +5.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.55% | 15.57% | +6.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.38% | 15.57% | +6.81% |
Сравнение комиссий QQQ и CGDV
QQQ берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CGDV в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQ и CGDV
Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности CGDV в 1.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.17% | 1.29% | 1.60% | 1.65% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.39% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
QQQ and CGDV have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQ has higher volatility (7.56%) compared to CGDV (4.52%). In terms of maximum drawdown, QQQ dropped -82.97% vs CGDV's -21.82%.
On 3-year performance, QQQ leads with 26.43% vs 24.15% for CGDV. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, CGDV has been the lower-risk option at 4.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, QQQ has performed better with a 26.43% return vs 24.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.33% for CGDV.
CGDV has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.39% for QQQ.
QQQ is categorized as Nasdaq-100, while CGDV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Invesco and Capital Group. Their fees differ too: 0.18% for QQQ and 0.33% for CGDV.
CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQ и CGDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор