PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGSH с VCSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGSH с VCSH

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH).

VGSH и VCSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VGSH и VCSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGSH и VCSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		0.28%5.07%4.00%4.31%-3.86%-0.60%3.04%3.52%1.55%0.04%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		0.13%6.77%4.91%6.20%-5.62%-0.63%5.13%7.02%0.92%2.17%

Доходность по периодам

С начала года, VGSH показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у VCSH с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции VGSH уступали акциям VCSH по среднегодовой доходности: 1.74% против 2.72% соответственно.

VGSH

1 день
0.09%
1 месяц
-0.49%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.75%
3 года*
3.98%
5 лет*
1.79%
10 лет*
1.74%

VCSH

1 день
0.29%
1 месяц
-0.83%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.37%
1 год
4.93%
3 года*
5.36%
5 лет*
2.37%
10 лет*
2.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Treasury ETF

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с VGSH:
VGSH с sgovVGSH с SHVVGSH с SHYVGSH с BNDVGSH с VTIPVGSH с VUSXXVGSH с SCHO
Часто сравнивают с VCSH:
VCSH с BSVVCSH с IGSBVCSH с BNDVCSH с VTIPVCSH с JPSTVCSH с VFSTXVCSH с LQD

Сравнение комиссий VGSH и VCSH

VGSH берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VCSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF

Доходность на риск

VGSH vs. VCSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGSH
Ранг доходности на риск VGSH: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSH: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSH: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSH: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VCSH
Ранг доходности на риск VCSH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSH: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSH: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSH: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSH: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSH: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGSH c VCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGSHVCSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.62

2.17

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.21

3.19

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.45

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.26

3.52

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.28

14.44

+1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGSH vs. VCSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGSH на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCSH равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSH и VCSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGSHVCSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

2.17

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.83

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

0.81

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

1.01

0.00

Корреляция

Корреляция между VGSH и VCSH составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSH и VCSH

Дивидендная доходность VGSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности VCSH в 4.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		3.95%4.00%4.18%3.31%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.84%0.69%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		4.41%4.35%3.96%3.09%2.01%1.81%2.27%2.87%2.65%2.26%2.10%2.08%

Просадки

Сравнение просадок VGSH и VCSH

Максимальная просадка VGSH за все время составила -5.70%, что меньше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSH и VCSH.

Загрузка...

Показатели просадок

VGSHVCSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.70%

-12.86%

+7.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.88%

-1.40%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.70%

-9.48%

+3.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.70%

-12.86%

+7.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-0.83%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.60%

-0.97%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.34%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VGSH и VCSH

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) составляет 0.52%, в то время как у Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) волатильность равна 0.94%. Это указывает на то, что VGSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGSHVCSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

0.94%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.84%

1.29%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44%

2.28%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.96%

2.86%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.57%

3.35%

-1.78%