PortfoliosLab logo

Сравнение VCSH с VGSH

Последнее обновление 2 июн. 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH).

VCSH и VGSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-3 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCSH или VGSH.

Основные характеристики


VCSHVGSH
Дох-ть с нач. г.2.15%1.42%
Дох-ть за 1 год1.02%0.15%
Дох-ть за 5 лет1.82%1.00%
Дох-ть за 10 лет1.76%0.73%
Коэф-т Шарпа0.17-0.01
Дневная вол-ть4.19%2.95%
Макс. просадка-12.86%-5.70%

Корреляция

0.59
-1.001.00

Корреляция между VCSH и VGSH составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение доходности VCSH и VGSH

С начала года, VCSH показывает доходность 2.15%, что значительно выше, чем у VGSH с доходностью 1.42%. За последние 10 лет акции VCSH превзошли акции VGSH по среднегодовой доходности: 1.76% против 0.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-0.50%0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
2.16%
1.65%
VCSH
VGSH

Сравнение акций, фондов или ETF


Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Vanguard Short-Term Treasury ETF

Сравнение дивидендов VCSH и VGSH

Дивидендная доходность VCSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности VGSH в 2.32%


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
3.19%2.04%1.87%2.38%3.09%2.93%2.56%2.44%2.47%2.43%2.54%2.89%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
2.32%1.16%0.68%1.79%2.38%1.92%1.20%0.91%0.79%0.51%0.38%0.59%

Сравнение комиссий VCSH и VGSH

И VCSH, и VGSH имеют комиссию равную 0.04%.

Сравнение VCSH c VGSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
0.17
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
-0.01

Сравнение коэффициента Шарпа VCSH и VGSH

Показатель коэффициента Шарпа VCSH на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа VGSH равного -0.01. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа VCSH и VGSH.


-2.00-1.50-1.00-0.500.000.502023FebruaryMarchAprilMayJune
0.17
-0.01
VCSH
VGSH

Сравнение просадок VCSH и VGSH

Максимальная просадка VCSH за указанный период составила -6.75%, что меньше максимальной просадки VGSH равной -5.02%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для VCSH и VGSH


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
-4.62%
-3.24%
VCSH
VGSH

Сравнение волатильности VCSH и VGSH

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) имеет более высокую волатильность в 0.91% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что VCSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2023FebruaryMarchAprilMayJune
0.91%
0.66%
VCSH
VGSH