- ISIN
- US09251R1077
- CUSIP
- 09251R107
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 31 дек. 1997 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MDFGX
BlackRock Capital Appreciation Fund (MDFGX) прибавил 12.0% с начала года. Текущая цена акции MDFGX — $39. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MDFGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,622.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BlackRock Capital Appreciation Fund (MDFGX) показал доход в 11.99% с начала года и 17.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MDFGX составила 16.67%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.27%.
BlackRock Capital Appreciation Fund
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 0.85%
- 6 месяцев
- 10.56%
- С начала года
- 11.99%
- 1 год
- 17.14%
- 3 года*
- 21.87%
- 5 лет*
- 10.15%
- 10 лет*
- 16.67%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность MDFGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 июн. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.3 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1999 г. с доходностью +21.0%, в то время как худший месяц был янв. 1998 г. с доходностью -19.7%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MDFGX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший день был 2 янв. 1998 г. с доходностью -20.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.34% | -4.30% | -5.39% | 15.60% | 8.89% | -1.91% | -0.18% | 11.99% | |||||
| 2025 | 1.92% | -4.32% | -8.81% | 2.22% | 9.87% | 7.17% | 2.35% | -0.16% | 4.09% | 2.08% | -2.47% | -0.63% | 12.63% |
| 2024 | 3.92% | 7.30% | 1.97% | -4.85% | 5.91% | 6.81% | -2.86% | 0.94% | 3.25% | -0.82% | 6.19% | 0.83% | 31.58% |
| 2023 | 10.92% | -2.31% | 7.76% | 1.35% | 5.47% | 7.06% | 2.66% | 0.13% | -6.42% | -1.35% | 12.51% | 4.29% | 48.77% |
| 2022 | -11.27% | -5.00% | 2.44% | -13.79% | -2.17% | -8.81% | 12.44% | -7.38% | -10.97% | 3.96% | 5.78% | -8.19% | -37.83% |
| 2021 | -0.96% | 1.13% | 0.25% | 7.51% | -1.32% | 6.36% | 3.33% | 3.23% | -5.82% | 6.36% | -1.43% | 1.21% | 20.78% |
Метрики бенчмарка
BlackRock Capital Appreciation Fund has an annualized alpha of 1.28%, beta of 1.04, and R2 of 0.84 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 20, 1996.
- This fund captured 109.56% of S&P 500 Index gains and 103.72% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.04 and R2 of 0.84, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.28%
- Бета
- 1.04
- R²
- 0.84
- Участие в росте
- 109.56%
- Участие в снижении
- 103.72%
Комиссия
Комиссия MDFGX составляет 0.97%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MDFGX имеет ранг 17 по соотношению доходности и риска — в нижних 17% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BlackRock Capital Appreciation Fund (MDFGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDFGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.29 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 2.24 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.36 | 9.71 | -6.34 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BlackRock Capital Appreciation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 17.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.79 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $6.79 | $6.79 | $4.71 | $1.14 | $2.11 | $5.05 | $2.00 | $2.94 | $3.32 | $3.24 | $0.88 | $2.58 |
Дивидендный доход | 17.42% | 19.51% | 12.73% | 3.59% | 9.46% | 12.95% | 5.46% | 10.67% | 14.31% | 12.51% | 4.01% | 11.22% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BlackRock Capital Appreciation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.75 | $6.79 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.93 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.78 | $4.71 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $1.14 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.65 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $2.11 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.51 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.54 | $5.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
BlackRock Capital Appreciation Fund показал максимальную просадку в 47.99%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 452 торговые сессии.
Текущая просадка BlackRock Capital Appreciation Fund составляет 3.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-47.99%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 9mo | 3y 1moнояб. 2007 г. - дек. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-45.06%июль 2002 г. | 1y 5mo | 4y 8mo | 6y 2moфевр. 2001 г. - апр. 2007 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-42.49%окт. 2022 г. | 10mo 26d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - март 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-36.23%янв. 1998 г. | 3mo 3d | 1y 2mo | 1y 6moокт. 1997 г. - апр. 1999 г. | — |
-31.04%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 17d | 3mo 19dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
Показатели просадок
| MDFGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.99% | -56.78% | +8.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.74% | -9.10% | -7.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.43% | -18.90% | -5.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.49% | -25.43% | -17.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.49% | -33.92% | -8.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.16% | -1.00% | -2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.20% | -10.70% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.18% | 2.09% | +3.09% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MDFGX
Добавьте BlackRock Capital Appreciation Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MDFGX