Сравнение QQQ с VGSH
QQQ (Invesco QQQ ETF) and VGSH (Vanguard Short-Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while VGSH is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QQQ returned 21.79%/yr vs 1.73%/yr for VGSH. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. QQQ charges 0.18%/yr vs 0.03%/yr for VGSH.
Доходность
Сравнение доходности QQQ и VGSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQ показывает доходность 17.57%, что значительно выше, чем у VGSH с доходностью 0.57%. За последние 10 лет акции QQQ превзошли акции VGSH по среднегодовой доходности: 21.79% против 1.73% соответственно.
QQQ
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 17.57%
- 6 месяцев
- 17.85%
- 1 год
- 35.82%
- 3 года*
- 26.43%
- 5 лет*
- 16.85%
- 10 лет*
- 21.79%
VGSH
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 3.31%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- 1.73%
Сравнение доходности по годам QQQ и VGSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | 17.57% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.57% | 5.07% | 4.00% | 4.31% | -3.86% | -0.60% | 3.04% | 3.52% | 1.55% | 0.04% |
Correlation
The correlation between QQQ and VGSH is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2009 г. | -0.12 |
The correlation between QQQ and VGSH shifts across timeframes, from -0.12 (all time) to 0.07 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQ vs. VGSH — Ранг доходности на риск
QQQ
VGSH
Сравнение QQQ c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQ | VGSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.55 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 3.76 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.22 | 14.67 | -3.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQ и VGSH
Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и VGSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQ | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.97% | -5.70% | -77.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -0.88% | -11.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.77% | -0.97% | -21.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.12% | -5.66% | -29.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.12% | -5.70% | -29.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.33% | -0.21% | -3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.75% | -0.60% | -32.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 0.23% | +2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQ и VGSH
Invesco QQQ ETF (QQQ) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что QQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQ | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 0.37% | +7.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.81% | 0.90% | +12.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.19% | 1.28% | +15.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.55% | 1.97% | +20.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.38% | 1.58% | +20.80% |
Сравнение комиссий QQQ и VGSH
QQQ берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQ и VGSH
Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности VGSH в 3.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.39% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.87% | 4.00% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
QQQ and VGSH have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQ has higher volatility (7.56%) compared to VGSH (0.37%). In terms of maximum drawdown, QQQ dropped -82.97% vs VGSH's -5.70%.
On 10-year performance, QQQ leads with 21.79% vs 1.73% for VGSH. On fees, VGSH is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VGSH has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 21.79% return vs 1.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGSH is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.18% for QQQ.
VGSH has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 0.39% for QQQ.
QQQ is categorized as Nasdaq-100, while VGSH is Government Bonds. QQQ tracks NASDAQ-100 Index, while VGSH tracks Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for QQQ and 0.03% for VGSH.
VGSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQ и VGSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор