PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHD с VINIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHD с VINIX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) and VINIX (Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares) are both funds - SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while VINIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHD returned 12.91%/yr vs 15.50%/yr for VINIX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SCHD charges 0.06%/yr vs 0.04%/yr for VINIX.

Доходность

Сравнение доходности SCHD и VINIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHD показывает доходность 20.66%, что значительно выше, чем у VINIX с доходностью 8.58%. За последние 10 лет акции SCHD уступали акциям VINIX по среднегодовой доходности: 12.91% против 15.50% соответственно.

SCHD

1 день
0.89%
1 месяц
3.21%
С начала года
20.66%
6 месяцев
19.57%
1 год
26.72%
3 года*
14.90%
5 лет*
8.75%
10 лет*
12.91%

VINIX

1 день
1.75%
1 месяц
-1.31%
С начала года
8.58%
6 месяцев
8.93%
1 год
25.16%
3 года*
21.46%
5 лет*
13.46%
10 лет*
15.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHD и VINIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		20.66%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares		8.58%17.85%26.28%25.77%-18.15%28.67%18.40%31.46%-4.42%21.79%

Correlation

The correlation between SCHD and VINIX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

0.82

Over the past year, the correlation between SCHD and VINIX has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SCHD и VINIX

Секторы
SCHD
VINIX

Технологии

19.4%
35.7%

Потребительский защитный сектор

18.5%
4.9%

Здравоохранение

18.4%
8.5%

Энергетика

14.6%
3.5%

Финансовые услуги

9.1%
11.6%

Промышленность

7.4%
8.3%

Потребительский циклический сектор

6.7%
10.2%

Коммуникационные услуги

6.0%
11.3%

Сырьевые материалы

1.2%
1.8%

Коммунальные услуги

0.0%
2.4%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

SCHD
19.4%
VINIX
35.7%

Потребительский защитный сектор

SCHD
18.5%
VINIX
4.9%

Здравоохранение

SCHD
18.4%
VINIX
8.5%

Энергетика

SCHD
14.6%
VINIX
3.5%

Финансовые услуги

SCHD
9.1%
VINIX
11.6%

Промышленность

SCHD
7.4%
VINIX
8.3%

Потребительский циклический сектор

SCHD
6.7%
VINIX
10.2%

Коммуникационные услуги

SCHD
6.0%
VINIX
11.3%

Сырьевые материалы

SCHD
1.2%
VINIX
1.8%

Коммунальные услуги

SCHD
0.0%
VINIX
2.4%

Недвижимость

SCHD

-

VINIX
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG
Часто сравнивают с VINIX:
VINIX с VOOVINIX с VIGIXVINIX с JLGMXVINIX с VITSXVINIX с VTIVINIX с VSIAXVINIX с VSCIX

Доходность на риск

SCHD vs. VINIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VINIX
Ранг доходности на риск VINIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VINIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VINIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VINIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VINIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VINIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHD c VINIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHDVINIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
1.97

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
2.67

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.36

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.70

2.74

+2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.97

12.44

+1.52

SCHD vs. VINIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHD на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VINIX равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHD и VINIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHD и VINIX

Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки VINIX в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и VINIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHDVINIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-55.19%

+21.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-8.90%

+4.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-18.75%

+2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

-24.51%

+7.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

-33.79%

+0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-2.79%

+2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-8.52%

+5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

1.95%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHD и VINIX

Текущая волатильность для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) составляет 3.05%, в то время как у Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что SCHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VINIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHDVINIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

4.43%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

9.70%

-2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.93%

12.37%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

16.96%

-2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

18.09%

-1.37%

Сравнение комиссий SCHD и VINIX

SCHD берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VINIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHD и VINIX

Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности VINIX в 2.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.22%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares		2.46%2.10%3.64%2.65%3.38%4.77%3.06%2.85%2.43%1.82%2.36%2.45%

Часто задаваемые вопросы

SCHD and VINIX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VINIX has higher volatility (4.43%) compared to SCHD (3.05%). In terms of maximum drawdown, SCHD dropped -33.37% vs VINIX's -55.19%.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHD и VINIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор