PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSGRX с MDFGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSGRX с MDFGX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LSGRX (Loomis Sayles Growth Fund) and MDFGX (BlackRock Capital Appreciation Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, LSGRX returned 16.10%/yr vs 16.67%/yr for MDFGX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. LSGRX charges 0.64%/yr vs 0.97%/yr for MDFGX.

Доходность

Сравнение доходности LSGRX и MDFGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX) и BlackRock Capital Appreciation Fund (MDFGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSGRX показывает доходность -4.82%, что значительно ниже, чем у MDFGX с доходностью 8.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LSGRX имеют среднегодовую доходность 16.10%, а акции MDFGX немного впереди с 16.67%.

LSGRX

1 день
0.67%
1 месяц
-5.92%
С начала года
-4.82%
6 месяцев
-3.89%
1 год
5.03%
3 года*
17.85%
5 лет*
11.20%
10 лет*
16.10%

MDFGX

1 день
2.30%
1 месяц
-3.72%
С начала года
8.54%
6 месяцев
10.22%
1 год
20.45%
3 года*
22.77%
5 лет*
10.48%
10 лет*
16.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSGRX и MDFGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSGRX
Loomis Sayles Growth Fund		-4.82%14.01%35.21%51.30%-27.86%18.68%31.76%31.73%-2.56%32.63%
MDFGX
BlackRock Capital Appreciation Fund		8.54%12.63%31.58%48.77%-37.83%20.78%40.16%31.89%1.81%32.37%

Correlation

The correlation between LSGRX and MDFGX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 1996 г.

0.90

The correlation between LSGRX and MDFGX shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Growth Fund

BlackRock Capital Appreciation Fund

Часто сравнивают с LSGRX:
LSGRX с SPYLSGRX с VUGLSGRX с VOOLSGRX с FXAIXLSGRX с LGRCXLSGRX с VINIXLSGRX с IWY
Часто сравнивают с MDFGX:
MDFGX с AGTHXMDFGX с GWPCXMDFGX с VTIMDFGX с IJRMDFGX с USAMDFGX с OLGAXMDFGX с USXF

Доходность на риск

LSGRX vs. MDFGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSGRX
Ранг доходности на риск LSGRX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGRX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGRX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGRX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGRX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGRX: 77
Ранг коэф-та Мартина
MDFGX
Ранг доходности на риск MDFGX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDFGX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDFGX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDFGX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDFGX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDFGX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSGRX c MDFGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX) и BlackRock Capital Appreciation Fund (MDFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LSGRXMDFGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.38
1.05

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
1.47

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.19

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

1.14

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.08

3.80

-2.72

LSGRX vs. MDFGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSGRX на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа MDFGX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSGRX и MDFGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LSGRX и MDFGX

Максимальная просадка LSGRX за все время составила -63.63%, что больше максимальной просадки MDFGX в -47.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGRX и MDFGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSGRXMDFGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.63%

-47.99%

-15.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.83%

-16.74%

-1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.33%

-24.43%

-2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.69%

-42.49%

+7.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.69%

-42.49%

+7.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.00%

-6.14%

-1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.94%

-11.22%

-6.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.63%

4.99%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности LSGRX и MDFGX

Текущая волатильность для Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX) составляет 5.33%, в то время как у BlackRock Capital Appreciation Fund (MDFGX) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что LSGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSGRXMDFGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

6.95%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

14.60%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

18.18%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.73%

23.57%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

22.58%

-1.63%

Сравнение комиссий LSGRX и MDFGX

LSGRX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии MDFGX в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSGRX и MDFGX

Дивидендная доходность LSGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности MDFGX в 17.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSGRX
Loomis Sayles Growth Fund		2.33%2.22%5.62%6.02%16.47%4.73%4.41%2.70%5.82%2.41%1.48%0.54%
MDFGX
BlackRock Capital Appreciation Fund		17.98%19.51%12.73%3.59%9.46%12.95%5.46%10.67%14.31%12.51%4.01%11.22%

Часто задаваемые вопросы

LSGRX and MDFGX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDFGX has higher volatility (6.95%) compared to LSGRX (5.33%). In terms of maximum drawdown, LSGRX dropped -63.63% vs MDFGX's -47.99%.

MDFGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSGRX и MDFGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор