- ISIN
- US9220401007
- CUSIP
- 922040100
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 31 июл. 1990 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $5,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $342B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) прибавил 11.7% с начала года. Текущая цена акции VINIX — $610. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VINIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,959.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) показал доход в 11.69% с начала года и 28.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VINIX составила 15.72%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 5.80%
- С начала года
- 11.69%
- 6 месяцев
- 11.73%
- 1 год
- 28.97%
- 3 года*
- 23.15%
- 5 лет*
- 14.40%
- 10 лет*
- 15.72%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VINIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 июл. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.8%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VINIX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.45% | -0.76% | -4.99% | 10.49% | 5.26% | 0.40% | 11.69% | ||||||
| 2025 | 2.78% | -1.31% | -5.64% | -0.68% | 6.29% | 5.09% | 2.24% | 2.02% | 3.65% | 2.34% | 0.24% | 0.06% | 17.85% |
| 2024 | 1.68% | 5.34% | 3.21% | -4.09% | 4.96% | 3.58% | 1.21% | 2.42% | 2.13% | -0.91% | 5.87% | -1.37% | 26.28% |
| 2023 | 6.28% | -2.44% | 3.27% | 1.56% | 0.43% | 6.60% | 3.21% | -1.59% | -4.77% | -2.11% | 9.13% | 4.54% | 25.77% |
| 2022 | -5.18% | -3.00% | 3.73% | -8.72% | 0.18% | -8.26% | 9.22% | -4.08% | -9.22% | 8.09% | 5.59% | -5.78% | -18.15% |
| 2021 | -1.01% | 2.76% | 4.37% | 5.33% | 0.69% | 2.33% | 2.37% | 3.04% | -4.65% | 7.00% | -0.70% | 4.48% | 28.67% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares has an annualized alpha of 2.00%, beta of 1.00, and R2 of 1.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 01, 1990.
- This fund captured 106.11% of S&P 500 Index gains but only 96.31% of its losses - a favorable profile for investors.
- With beta of 1.00 and R2 of 1.00, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.00%
- Бета
- 1.00
- R²
- 1.00
- Участие в росте
- 106.11%
- Участие в снижении
- 96.31%
Комиссия
Комиссия VINIX составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VINIX имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VINIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.41 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 2.93 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.68 | 13.52 | +2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $14.62 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $14.62 | $11.58 | $17.45 | $10.42 | $10.86 | $19.36 | $10.14 | $8.27 | $5.53 | $4.44 | $4.81 | $4.57 |
Дивидендный доход | 2.40% | 2.10% | 3.64% | 2.65% | 3.38% | 4.77% | 3.06% | 2.85% | 2.43% | 1.82% | 2.36% | 2.45% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $5.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.48 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $2.44 | $0.00 | $0.00 | $1.53 | $0.00 | $0.00 | $1.52 | $0.00 | $0.00 | $6.09 | $11.58 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $2.60 | $0.00 | $0.00 | $1.60 | $0.00 | $0.00 | $1.48 | $0.00 | $0.00 | $11.76 | $17.45 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $1.38 | $0.00 | $0.00 | $1.44 | $0.00 | $0.00 | $1.35 | $0.00 | $0.00 | $6.25 | $10.42 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $3.32 | $0.00 | $0.00 | $1.32 | $0.00 | $0.00 | $1.40 | $0.00 | $0.00 | $4.81 | $10.86 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $4.84 | $0.00 | $0.00 | $1.23 | $0.00 | $0.00 | $1.27 | $0.00 | $0.00 | $12.03 | $19.36 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares показал максимальную просадку в 55.19%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 769 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -55.19%март 2009 г. | 1y 5mo | 3y 18d | 4y 5moокт. 2007 г. - март 2012 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -47.38%окт. 2002 г. | 2y 1mo | 4y 15d | 6y 1moсент. 2000 г. - окт. 2006 г. |
Обвал COVID2020 | -33.79%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 20d | 5mo 22dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.51%окт. 2022 г. | 9mo 11d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -19.37%дек. 2018 г. | 3mo 4d | 3mo 19d | 6mo 23dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Показатели просадок
| VINIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.19% | -56.78% | +1.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -9.10% | +0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.75% | -18.90% | +0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.51% | -25.43% | +0.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.79% | -33.92% | +0.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.53% | -10.72% | +2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 1.97% | -0.07% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VINIX
Добавьте Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VINIX