** 2026 April Rollover IRA Proxy

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	Dividend, Foreign Large Cap Equities	22%
GLD SPDR Gold Shares	Gold, Precious Metals	14%
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF	Derivative Income, S&P 500	11%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	10%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	Dividend	10%
VTV Vanguard Value ETF	Large Cap Value Equities	8%
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund	Commodities	5%
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF	Utilities Equities	5%
VGT Vanguard Information Technology ETF	Technology Equities	5%
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF	Energy Equities	5%
BTC-USD Bitcoin		3%
SLV iShares Silver Trust	Silver, Precious Metals	2%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ** 2026 April Rollover IRA Proxy и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

Загрузка графика...

Доходность по периодам

2026 April Rollover IRA Proxy на 9 июн. 2026 г. показал доходность в 9.36% с начала года и доходность в 17.04%** в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-0.26%	-0.17%	7.91%	7.98%	22.99%	19.77%	11.75%	13.42%
Портфель ** 2026 April Rollover IRA Proxy	-0.40%	-1.82%	9.36%	11.42%	26.81%	21.63%	14.22%	17.04%
Активы портфеля:
BTC-USD Bitcoin	-1.90%	-24.74%	-29.30%	-33.26%	-43.91%	33.75%	11.01%	58.73%
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund	-1.36%	-4.06%	30.01%	30.70%	38.66%	13.59%	11.62%	8.39%
GLD SPDR Gold Shares	-1.63%	-9.91%	-1.40%	0.87%	27.45%	29.00%	17.07%	12.37%
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF	-0.53%	0.25%	3.75%	5.14%	16.17%	11.10%	7.84%	7.00%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	0.31%	2.44%	19.08%	20.17%	26.24%	14.85%	8.49%	12.68%
SLV iShares Silver Trust	-4.17%	-19.18%	-8.40%	6.96%	76.73%	38.38%	17.84%	13.60%
VGT Vanguard Information Technology ETF	-1.93%	2.27%	22.17%	18.73%	46.85%	30.40%	20.14%	24.90%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	0.32%	2.64%	6.93%	7.05%	18.92%	16.17%	10.63%	13.08%
VTV Vanguard Value ETF	0.53%	3.21%	12.50%	14.32%	26.10%	17.93%	11.43%	12.48%
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	0.45%	-0.93%	10.54%	14.00%	28.37%	21.17%	11.84%	10.67%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 2 мар. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.1 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 2026 April Rollover IRA Proxy закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.8%**.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	5.76%	4.76%	-3.85%	4.13%	0.72%	-2.12%							9.36%
2025	3.62%	0.80%	0.75%	-0.70%	2.94%	2.92%	1.04%	3.12%	3.87%	1.29%	2.43%	2.04%	26.83%
2024	-0.18%	3.23%	5.38%	-1.97%	3.66%	-0.53%	3.28%	1.66%	2.55%	0.03%	3.59%	-3.11%	18.67%
2023	5.47%	-3.36%	3.29%	1.68%	-3.11%	4.10%	3.23%	-2.67%	-2.76%	0.47%	5.56%	3.69%	16.01%
2022	-0.70%	0.72%	3.62%	-4.46%	1.48%	-7.76%	3.31%	-2.96%	-7.34%	7.21%	6.30%	-1.65%	-3.50%
2021	-0.08%	3.96%	5.08%	2.77%	1.34%	-0.79%	1.07%	1.71%	-2.43%	6.19%	-3.03%	4.08%	21.22%

Метрики бенчмарка

** 2026 April Rollover IRA Proxy has an annualized alpha of 6.98%, beta of 0.66, and R2 of 0.72 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 02, 2016.

This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (83.83%) than losses (64.09%) - typical of diversified or defensive assets.
This portfolio generated an annualized alpha of 6.98% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
Beta of 0.66 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Альфа: 6.98%

Бета: 0.66

R²: 0.72

Участие в росте: 83.83%

Участие в снижении: 64.09%

Комиссия

Комиссия ** 2026 April Rollover IRA Proxy составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

DBC

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

SLV

iShares Silver Trust

GLD

SPDR Gold Shares

PBP

Invesco S&P 500 BuyWrite ETF

VGT

Vanguard Information Technology ETF

XLU

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

XLE

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

VTV

Vanguard Value ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

2026 April Rollover IRA Proxy имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди портфелей** на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ** 2026 April Rollover IRA Proxy и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.53	1.90	+0.63
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.28	2.58	+0.70
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.46	1.35	+0.11
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	4.21	2.54	+1.67
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	16.41	11.58	+4.83
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BTC-USD Bitcoin	22	-1.03	-1.52	0.84	-0.86	-1.52
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund	73	2.05	2.69	1.36	4.70	11.30
GLD SPDR Gold Shares	30	1.03	1.40	1.21	1.30	3.39
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF	83	2.33	3.35	1.51	3.11	16.37
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	86	2.41	3.73	1.43	5.71	13.97
SLV iShares Silver Trust	38	1.30	1.65	1.27	1.75	3.78
VGT Vanguard Information Technology ETF	67	2.18	2.71	1.36	2.87	9.03
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	62	1.88	2.73	1.34	2.40	9.68
VTV Vanguard Value ETF	86	2.58	3.65	1.46	4.13	15.56
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	71	2.17	2.96	1.39	2.81	11.01

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

** 2026 April Rollover IRA Proxy имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.53
За 5 лет: 1.16
За 10 лет: 1.20
За всё время: 1.24

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.60 до 2.46, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ** 2026 April Rollover IRA Proxy за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.04%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.04%	3.23%	3.42%	2.74%	2.32%	2.62%	2.03%	2.77%	2.43%	2.90%	1.86%	1.84%
Активы портфеля:
BTC-USD Bitcoin	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund	2.56%	3.33%	5.22%	4.94%	0.59%	0.00%	0.00%	1.59%	1.30%	0.00%	0.00%	0.00%
GLD SPDR Gold Shares	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF	11.28%	11.12%	9.36%	3.35%	1.33%	6.21%	1.41%	5.04%	2.59%	10.86%	2.56%	6.19%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	3.26%	3.82%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%
SLV iShares Silver Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.33%	0.40%	0.60%	0.65%	0.91%	0.64%	0.82%	1.11%	1.29%	0.99%	1.31%	1.28%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	1.48%	1.62%	1.73%	1.88%	1.96%	1.55%	1.63%	1.71%	2.08%	1.88%	2.14%	2.34%
VTV Vanguard Value ETF	1.86%	2.05%	2.31%	2.46%	2.52%	2.15%	2.56%	2.50%	2.73%	2.29%	2.44%	2.60%
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	3.47%	3.68%	4.84%	4.58%	4.70%	4.30%	3.22%	4.20%	4.29%	3.21%	2.39%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

** 2026 April Rollover IRA Proxy показал максимальную просадку в 30.19%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 227 торговых сессий.

Текущая просадка 2026 April Rollover IRA Proxy составляет 2.12%**.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-30.19%март 2020 г.	1mo 2d	7mo 17d	8mo 19dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-21.93%дек. 2018 г.	1y 8d	12mo	2y 3dдек. 2017 г. - дек. 2019 г.
Медвежий рынок2022	-17.78%окт. 2022 г.	6mo 5d	9mo 13d	1y 3moмарт 2022 г. - июль 2023 г.
Распродажа 2025 года2025	-11.16%апр. 2025 г.	1mo 16d	1mo 4d	2mo 20dфевр. 2025 г. - май 2025 г.
Откат 2023 года2023	-7.13%окт. 2023 г.	2mo 5d	1mo 24d	3mo 29dавг. 2023 г. - нояб. 2023 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 8.49, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.60	1.51	1.46	1.43	1.43

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.43, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция ** 2026 April Rollover IRA Proxy с S&P 500 Index

Корреляция ** 2026 April Rollover IRA Proxy с S&P 500 Index составляет 0.64 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.64
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.71
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.77
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.78
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2016 г.	0.79

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VIG: 0.91, а самая низкая у GLD: 0.05.

0.05

0.19

0.22

0.25

0.36

0.45

0.72

0.74

0.77

0.84

0.89

0.91

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. ** 2026 April Rollover IRA Proxy. Самая высокая корреляция с портфелем у VYMI: 0.76, а самая низкая у GLD: 0.33.

0.33

0.38

0.41

0.42

0.47

0.54

0.57

0.58

0.70

0.70

0.73

0.76

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	BTC-USD	GLD	SLV	XLU	DBC	XLE	PBP	VGT	VYMI	SCHD	VIG	VTV
BTC-USD	1.00	0.10	0.13	0.05	0.06	0.06	0.15	0.18	0.15	0.12	0.14	0.13
GLD	0.10	1.00	0.73	0.15	0.22	0.06	0.07	0.04	0.22	0.04	0.06	0.04
SLV	0.13	0.73	1.00	0.15	0.28	0.14	0.14	0.15	0.34	0.13	0.15	0.14
XLU	0.05	0.15	0.15	1.00	0.07	0.17	0.24	0.19	0.28	0.41	0.44	0.41
DBC	0.06	0.22	0.28	0.07	1.00	0.58	0.18	0.18	0.34	0.26	0.19	0.27
XLE	0.06	0.06	0.14	0.17	0.58	1.00	0.31	0.25	0.48	0.57	0.40	0.58
PBP	0.15	0.07	0.14	0.24	0.18	0.31	1.00	0.62	0.51	0.52	0.61	0.56
VGT	0.18	0.04	0.15	0.19	0.18	0.25	0.62	1.00	0.54	0.51	0.68	0.55
VYMI	0.15	0.22	0.34	0.28	0.34	0.48	0.51	0.54	1.00	0.64	0.64	0.69
SCHD	0.12	0.04	0.13	0.41	0.26	0.57	0.52	0.51	0.64	1.00	0.82	0.89
VIG	0.14	0.06	0.15	0.44	0.19	0.40	0.61	0.68	0.64	0.82	1.00	0.85
VTV	0.13	0.04	0.14	0.41	0.27	0.58	0.56	0.55	0.69	0.89	0.85	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 2 мар. 2016 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю ** 2026 April Rollover IRA Proxy

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в ** 2026 April Rollover IRA Proxy есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации