PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGT с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGT с VTV

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VGT (Vanguard Information Technology ETF) and VTV (Vanguard Value ETF) are both exchange-traded funds - VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VGT returned 24.81%/yr vs 12.30%/yr for VTV. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGT charges 0.09%/yr vs 0.04%/yr for VTV.

Доходность

Сравнение доходности VGT и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGT показывает доходность 22.48%, что значительно выше, чем у VTV с доходностью 11.62%. За последние 10 лет акции VGT превзошли акции VTV по среднегодовой доходности: 24.81% против 12.30% соответственно.

VGT

1 день
-6.14%
1 месяц
5.22%
С начала года
22.48%
6 месяцев
20.33%
1 год
49.26%
3 года*
30.47%
5 лет*
20.48%
10 лет*
24.81%

VTV

1 день
-1.36%
1 месяц
1.96%
С начала года
11.62%
6 месяцев
12.57%
1 год
26.41%
3 года*
18.03%
5 лет*
11.11%
10 лет*
12.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGT и VTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGT
Vanguard Information Technology ETF		22.48%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%
VTV
Vanguard Value ETF		11.62%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%

Correlation

The correlation between VGT and VTV is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.70

Over the past year, the correlation between VGT and VTV has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VGT и VTV

Секторы
VGT
VTV

Технологии

98.5%
13.4%

Коммуникационные услуги

0.5%
3.3%

Финансовые услуги

0.5%
22.3%

Промышленность

0.4%
14.0%

Энергетика

0.3%
8.1%

Потребительский циклический сектор

0.1%
4.0%

Сырьевые материалы

0.0%
3.1%

Здравоохранение

0.0%
14.5%

Потребительский защитный сектор

-

9.4%

Недвижимость

-

2.8%

Коммунальные услуги

-

5.2%

Технологии

VGT
98.5%
VTV
13.4%

Коммуникационные услуги

VGT
0.5%
VTV
3.3%

Финансовые услуги

VGT
0.5%
VTV
22.3%

Промышленность

VGT
0.4%
VTV
14.0%

Энергетика

VGT
0.3%
VTV
8.1%

Потребительский циклический сектор

VGT
0.1%
VTV
4.0%

Сырьевые материалы

VGT
0.0%
VTV
3.1%

Здравоохранение

VGT
0.0%
VTV
14.5%

Потребительский защитный сектор

VGT

-

VTV
9.4%

Недвижимость

VGT

-

VTV
2.8%

Коммунальные услуги

VGT

-

VTV
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Information Technology ETF

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

VGT vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGT c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGTVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.60

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
3.69

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.47

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

4.18

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.59

15.77

-6.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGT vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGT на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGT и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGTVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.60

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.80

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.01

0.74

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.51

+0.15

Просадки

Сравнение просадок VGT и VTV

Максимальная просадка VGT за все время составила -54.63%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGT и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGTVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.63%

-59.27%

+4.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.40%

-6.35%

-10.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.23%

-14.52%

-12.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.07%

-17.04%

-18.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.07%

-36.78%

+1.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.34%

-1.36%

-6.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-7.87%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

1.68%

+3.47%

Волатильность

Сравнение волатильности VGT и VTV

Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеет более высокую волатильность в 9.29% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что VGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGTVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.29%

2.87%

+6.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.37%

7.67%

+9.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.51%

10.21%

+11.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.31%

13.89%

+11.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.68%

16.67%

+8.01%

Сравнение комиссий VGT и VTV

VGT берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGT и VTV

Дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности VTV в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.33%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%
VTV
Vanguard Value ETF		1.87%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

VGT and VTV have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGT has higher volatility (9.29%) compared to VTV (2.87%). In terms of maximum drawdown, VGT dropped -54.63% vs VTV's -59.27%.

On 10-year performance, VGT leads with 24.81% vs 12.30% for VTV. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VTV has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VGT has performed better with a 24.81% return vs 12.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.09% for VGT.

VTV has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 0.33% for VGT.

VGT is categorized as Technology Equities, while VTV is Large Cap Value Equities. VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index. Their fees differ too: 0.09% for VGT and 0.04% for VTV.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGT и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор