Сравнение SLV с BTC-USD
SLV (iShares Silver Trust) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, SLV returned 13.99%/yr vs 57.32%/yr for BTC-USD. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SLV и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLV показывает доходность -4.86%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.32%. За последние 10 лет акции SLV уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 13.99% против 57.32% соответственно.
SLV
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -22.76%
- С начала года
- -4.86%
- 6 месяцев
- 9.25%
- 1 год
- 85.39%
- 3 года*
- 41.27%
- 5 лет*
- 18.83%
- 10 лет*
- 13.99%
BTC-USD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -19.79%
- С начала года
- -27.32%
- 6 месяцев
- -29.56%
- 1 год
- -39.85%
- 3 года*
- 34.86%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 57.32%
Сравнение доходности по годам SLV и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLV iShares Silver Trust | -4.86% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
BTC-USD Bitcoin | -27.32% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between SLV and BTC-USD is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2012 г. | 0.10 |
The correlation between SLV and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLV vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
SLV
BTC-USD
Сравнение SLV c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Trust (SLV) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLV | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.87 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | -0.78 | +2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | -1.36 | +5.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLV и BTC-USD
Максимальная просадка SLV за все время составила -76.28%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLV и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLV | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.28% | -85.30% | +9.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.40% | -51.21% | +5.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.40% | -51.21% | +5.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.40% | -76.67% | +31.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.40% | -83.80% | +38.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.96% | -49.01% | +7.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.66% | -42.35% | -2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.88% | 35.02% | -14.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLV и BTC-USD
iShares Silver Trust (SLV) имеет более высокую волатильность в 16.34% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 12.11%. Это указывает на то, что SLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLV | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.34% | 12.11% | +4.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.10% | 34.59% | +24.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.82% | 35.62% | +24.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.46% | 44.71% | -8.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.00% | 56.62% | -24.62% |
Часто задаваемые вопросы
SLV and BTC-USD have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLV has higher volatility (16.34%) compared to BTC-USD (12.11%). In terms of maximum drawdown, SLV dropped -76.28% vs BTC-USD's -85.30%.
SLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLV и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор