PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLU с SLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLU с SLV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - XLU is a Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index, while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLU returned 9.20%/yr vs 13.99%/yr for SLV. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. XLU charges 0.08%/yr vs 0.50%/yr for SLV.

Доходность

Сравнение доходности XLU и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLU показывает доходность 5.04%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью -4.86%. За последние 10 лет акции XLU уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 9.20% против 13.99% соответственно.

XLU

1 день
1.09%
1 месяц
-0.31%
С начала года
5.04%
6 месяцев
5.48%
1 год
11.85%
3 года*
13.79%
5 лет*
9.41%
10 лет*
9.20%

SLV

1 день
0.77%
1 месяц
-22.76%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
9.25%
1 год
85.39%
3 года*
41.27%
5 лет*
18.83%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLU и SLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		5.04%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%
SLV
iShares Silver Trust		-4.86%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%

Correlation

The correlation between XLU and SLV is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2006 г.

0.15

Сравнение распределения секторов XLU и SLV

Секторы
XLU
SLV

Коммунальные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

XLU
100.0%
SLV

-

Сырьевые материалы

XLU

-

SLV
100.0%

Коммуникационные услуги

XLU

-

SLV

-

Потребительский циклический сектор

XLU

-

SLV

-

Потребительский защитный сектор

XLU

-

SLV

-

Энергетика

XLU

-

SLV

-

Финансовые услуги

XLU

-

SLV

-

Здравоохранение

XLU

-

SLV

-

Промышленность

XLU

-

SLV

-

Недвижимость

XLU

-

SLV

-

Технологии

XLU

-

SLV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ

Доходность на риск

XLU vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLU c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLUSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
1.44

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
1.76

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.29

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

1.89

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.80

4.10

-1.30

XLU vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLU на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа SLV равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLU и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLU и SLV

Максимальная просадка XLU за все время составила -51.98%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLU и SLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLUSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.98%

-76.28%

+24.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-45.40%

+36.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.26%

-45.40%

+28.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-45.40%

+20.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.07%

-45.40%

+9.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.05%

-41.96%

+35.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.22%

-44.66%

+34.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

20.88%

-16.63%

Волатильность

Сравнение волатильности XLU и SLV

Текущая волатильность для State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) составляет 5.59%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.34%. Это указывает на то, что XLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLUSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

16.34%

-10.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

59.10%

-47.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

59.82%

-45.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

36.46%

-19.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.27%

32.00%

-12.73%

Сравнение комиссий XLU и SLV

XLU берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLU и SLV

Дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.67%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Часто задаваемые вопросы

XLU and SLV have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLV has higher volatility (16.34%) compared to XLU (5.59%). In terms of maximum drawdown, XLU dropped -51.98% vs SLV's -76.28%.

On 10-year performance, SLV leads with 13.99% vs 9.20% for XLU. On fees, XLU is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLU has been the lower-risk option at 5.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SLV has performed better with a 13.99% return vs 9.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.50% for SLV.

XLU has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 0.00% for SLV.

XLU is categorized as Utilities Equities, while SLV is Silver. XLU tracks Utilities Select Sector Index, while SLV tracks LBMA Silver Price. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.08% for XLU and 0.50% for SLV.

SLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLU и SLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор