PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBC с VIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBC с VIG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both exchange-traded funds - DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return, while VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBC returned 8.27%/yr vs 13.24%/yr for VIG. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. DBC charges 0.85%/yr vs 0.04%/yr for VIG.

Доходность

Сравнение доходности DBC и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBC показывает доходность 27.68%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью 7.68%. За последние 10 лет акции DBC уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 8.27% против 13.24% соответственно.

DBC

1 день
-1.04%
1 месяц
-8.99%
С начала года
27.68%
6 месяцев
28.76%
1 год
34.32%
3 года*
12.92%
5 лет*
11.29%
10 лет*
8.27%

VIG

1 день
0.53%
1 месяц
3.08%
С начала года
7.68%
6 месяцев
6.99%
1 год
18.23%
3 года*
15.98%
5 лет*
10.74%
10 лет*
13.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBC и VIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		27.68%8.10%2.18%-6.19%19.34%41.36%-7.84%11.84%-11.63%4.86%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		7.68%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%

Correlation

The correlation between DBC and VIG is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2006 г.

0.27

The correlation between DBC and VIG shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DBC и VIG

Секторы
DBC
VIG

Финансовые услуги

91.5%
20.6%

Сырьевые материалы

-

3.5%

Коммуникационные услуги

-

0.5%

Потребительский циклический сектор

-

4.7%

Потребительский защитный сектор

-

10.1%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

16.5%

Промышленность

-

11.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

26.2%

Коммунальные услуги

-

3.2%

Финансовые услуги

DBC
91.5%
VIG
20.6%

Сырьевые материалы

DBC

-

VIG
3.5%

Коммуникационные услуги

DBC

-

VIG
0.5%

Потребительский циклический сектор

DBC

-

VIG
4.7%

Потребительский защитный сектор

DBC

-

VIG
10.1%

Энергетика

DBC

-

VIG
3.5%

Здравоохранение

DBC

-

VIG
16.5%

Промышленность

DBC

-

VIG
11.8%

Недвижимость

DBC

-

VIG

-

Технологии

DBC

-

VIG
26.2%

Коммунальные услуги

DBC

-

VIG
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с DBC:
DBC с PDBCDBC с GSGDBC с DBADBC с BCIDBC с DJPDBC с XLEDBC с USCI
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Доходность на риск

DBC vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBC
Ранг доходности на риск DBC: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBC c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBCVIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.80

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.61

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

2.32

+1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.64

9.34

+0.30

DBC vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBC на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIG равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBC и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBC и VIG

Максимальная просадка DBC за все время составила -76.36%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBC и VIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBCVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.36%

-46.81%

-29.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.91%

-7.91%

-2.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.82%

-14.95%

+1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.34%

-20.39%

-6.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.71%

-31.72%

-9.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.14%

-0.33%

-25.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.19%

-5.51%

-40.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

1.96%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности DBC и VIG

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что DBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBCVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

2.93%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.11%

7.78%

+8.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.94%

10.19%

+8.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.22%

14.25%

+4.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.82%

16.06%

+1.76%

Сравнение комиссий DBC и VIG

DBC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBC и VIG

Дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности VIG в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		2.61%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%0.00%0.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.47%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

DBC and VIG have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBC has higher volatility (5.20%) compared to VIG (2.93%). In terms of maximum drawdown, DBC dropped -76.36% vs VIG's -46.81%.

On 10-year performance, VIG leads with 13.24% vs 8.27% for DBC. On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VIG has been the lower-risk option at 2.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIG has performed better with a 13.24% return vs 8.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.85% for DBC.

DBC has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 1.47% for VIG.

DBC is categorized as Commodities, while VIG is Dividend. DBC tracks DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return, while VIG tracks S&P U.S. Dividend Growers Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.85% for DBC and 0.04% for VIG.

DBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBC и VIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор