PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTV с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTV с VGT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VTV (Vanguard Value ETF) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both exchange-traded funds - VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index, while VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTV returned 12.30%/yr vs 24.81%/yr for VGT. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTV charges 0.04%/yr vs 0.09%/yr for VGT.

Доходность

Сравнение доходности VTV и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value ETF (VTV) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTV показывает доходность 11.62%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 22.48%. За последние 10 лет акции VTV уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 12.30% против 24.81% соответственно.

VTV

1 день
-1.36%
1 месяц
1.96%
С начала года
11.62%
6 месяцев
12.57%
1 год
26.41%
3 года*
18.03%
5 лет*
11.11%
10 лет*
12.30%

VGT

1 день
-6.14%
1 месяц
5.22%
С начала года
22.48%
6 месяцев
20.33%
1 год
49.26%
3 года*
30.47%
5 лет*
20.48%
10 лет*
24.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTV и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTV
Vanguard Value ETF		11.62%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		22.48%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Correlation

The correlation between VTV and VGT is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.70

Over the past year, the correlation between VTV and VGT has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VTV и VGT

Секторы
VTV
VGT

Финансовые услуги

22.3%
0.5%

Здравоохранение

14.5%
0.0%

Промышленность

14.0%
0.4%

Технологии

13.4%
98.5%

Потребительский защитный сектор

9.4%

-

Энергетика

8.1%
0.3%

Коммунальные услуги

5.2%

-

Потребительский циклический сектор

4.0%
0.1%

Коммуникационные услуги

3.3%
0.5%

Сырьевые материалы

3.1%
0.0%

Недвижимость

2.8%

-

Финансовые услуги

VTV
22.3%
VGT
0.5%

Здравоохранение

VTV
14.5%
VGT
0.0%

Промышленность

VTV
14.0%
VGT
0.4%

Технологии

VTV
13.4%
VGT
98.5%

Потребительский защитный сектор

VTV
9.4%
VGT

-

Энергетика

VTV
8.1%
VGT
0.3%

Коммунальные услуги

VTV
5.2%
VGT

-

Потребительский циклический сектор

VTV
4.0%
VGT
0.1%

Коммуникационные услуги

VTV
3.3%
VGT
0.5%

Сырьевые материалы

VTV
3.1%
VGT
0.0%

Недвижимость

VTV
2.8%
VGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Value ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

VTV vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTV c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value ETF (VTV) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTVVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
2.30

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
2.84

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.38

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.18

3.02

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.77

9.59

+6.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTV vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTV на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTV и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTVVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

2.30

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.81

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

1.01

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.66

-0.15

Просадки

Сравнение просадок VTV и VGT

Максимальная просадка VTV за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTV и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTVVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-54.63%

-4.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.35%

-16.40%

+10.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.52%

-27.23%

+12.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.04%

-35.07%

+18.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.78%

-35.07%

-1.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-8.34%

+6.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.87%

-7.95%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

5.15%

-3.47%

Волатильность

Сравнение волатильности VTV и VGT

Текущая волатильность для Vanguard Value ETF (VTV) составляет 2.87%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 9.29%. Это указывает на то, что VTV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTVVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

9.29%

-6.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

17.37%

-9.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.21%

21.51%

-11.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.89%

25.31%

-11.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

24.68%

-8.01%

Сравнение комиссий VTV и VGT

VTV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VGT в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTV и VGT

Дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности VGT в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.33%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%
VTV
Vanguard Value ETF		1.87%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

VTV and VGT have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGT has higher volatility (9.29%) compared to VTV (2.87%). In terms of maximum drawdown, VTV dropped -59.27% vs VGT's -54.63%.

On 10-year performance, VGT leads with 24.81% vs 12.30% for VTV. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VTV has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VGT has performed better with a 24.81% return vs 12.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.09% for VGT.

VTV has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 0.33% for VGT.

VTV is categorized as Large Cap Value Equities, while VGT is Technology Equities. VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index, while VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Their fees differ too: 0.04% for VTV and 0.09% for VGT.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTV и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор