PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLE с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение XLE с BTC-USD

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, XLE returned 9.84%/yr vs 58.73%/yr for BTC-USD. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XLE и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLE показывает доходность 29.20%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -29.30%. За последние 10 лет акции XLE уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 9.84% против 58.73% соответственно.

XLE

1 день
-1.61%
1 месяц
3.03%
С начала года
29.20%
6 месяцев
27.48%
1 год
41.76%
3 года*
15.88%
5 лет*
19.97%
10 лет*
9.84%

BTC-USD

1 день
-1.90%
1 месяц
-24.74%
С начала года
-29.30%
6 месяцев
-33.26%
1 год
-43.91%
3 года*
33.75%
5 лет*
11.01%
10 лет*
58.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLE и BTC-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.20%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%
BTC-USD
Bitcoin		-29.30%-6.27%120.76%155.82%-64.23%59.40%304.57%94.10%-73.37%1,324.24%

Correlation

The correlation between XLE and BTC-USD is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2012 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Bitcoin

Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

XLE vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLE c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLEBTC-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
-1.03

+3.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
-1.52

+4.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.84

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

-0.86

+4.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.89

-1.52

+11.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLE vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLE на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLE и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLEBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

-1.03

+3.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.20

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.86

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.13

-0.82

Просадки

Сравнение просадок XLE и BTC-USD

Максимальная просадка XLE за все время составила -71.26%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и BTC-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLEBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.26%

-85.30%

+14.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-51.21%

+39.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.14%

-51.21%

+31.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-76.67%

+50.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.81%

-83.80%

+16.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.26%

-50.40%

+42.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.97%

-42.32%

+24.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

34.60%

-30.37%

Волатильность

Сравнение волатильности XLE и BTC-USD

Текущая волатильность для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) составляет 7.28%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 11.29%. Это указывает на то, что XLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLEBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

11.29%

-4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.67%

34.48%

-17.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.51%

35.69%

-15.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.04%

44.74%

-18.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.58%

56.71%

-27.13%

Часто задаваемые вопросы

XLE and BTC-USD have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTC-USD has higher volatility (11.29%) compared to XLE (7.28%). In terms of maximum drawdown, XLE dropped -71.26% vs BTC-USD's -85.30%.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLE и BTC-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор