Сравнение XLE с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
XLE и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLE или SCHD.
Корреляция
Корреляция между XLE и SCHD составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XLE и SCHD
Основные характеристики
XLE:
-0.44
SCHD:
0.18
XLE:
-0.42
SCHD:
0.36
XLE:
0.94
SCHD:
1.05
XLE:
-0.54
SCHD:
0.18
XLE:
-1.44
SCHD:
0.63
XLE:
7.58%
SCHD:
4.49%
XLE:
25.12%
SCHD:
16.01%
XLE:
-71.54%
SCHD:
-33.37%
XLE:
-13.31%
SCHD:
-11.06%
Доходность по периодам
С начала года, XLE показывает доходность -2.38%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -4.75%. За последние 10 лет акции XLE уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 4.05% против 10.39% соответственно.
XLE
-2.38%
-10.23%
-5.47%
-10.49%
21.37%
4.05%
SCHD
-4.75%
-6.49%
-7.26%
3.70%
12.33%
10.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLE и SCHD
XLE берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XLE и SCHD
XLE
SCHD
Сравнение XLE c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLE и SCHD
Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности SCHD в 4.03%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.45% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.03% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок XLE и SCHD
Максимальная просадка XLE за все время составила -71.54%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLE и SCHD
Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) имеет более высокую волатильность в 17.48% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.23%. Это указывает на то, что XLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.