PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYMI с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VYMI с XLE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VYMI returned 11.24%/yr vs 9.91%/yr for XLE. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VYMI charges 0.07%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности VYMI и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VYMI показывает доходность 12.90%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 29.56%. За последние 10 лет акции VYMI превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 11.24% против 9.91% соответственно.

VYMI

1 день
0.54%
1 месяц
1.26%
С начала года
12.90%
6 месяцев
14.90%
1 год
29.88%
3 года*
21.73%
5 лет*
12.29%
10 лет*
11.24%

XLE

1 день
0.75%
1 месяц
-0.14%
С начала года
29.56%
6 месяцев
28.37%
1 год
37.19%
3 года*
16.18%
5 лет*
20.12%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VYMI и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		12.90%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-12.65%22.36%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.56%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between VYMI and XLE is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2016 г.

0.53

Over the past year, the correlation between VYMI and XLE has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VYMI и XLE

Секторы
VYMI
XLE

Финансовые услуги

41.9%

-

Энергетика

9.5%
100.0%

Потребительский защитный сектор

7.0%

-

Сырьевые материалы

6.8%

-

Здравоохранение

6.6%

-

Промышленность

6.6%

-

Потребительский циклический сектор

6.5%

-

Коммунальные услуги

5.6%

-

Технологии

4.3%

-

Коммуникационные услуги

4.0%

-

Недвижимость

1.3%

-

Финансовые услуги

VYMI
41.9%
XLE

-

Энергетика

VYMI
9.5%
XLE
100.0%

Потребительский защитный сектор

VYMI
7.0%
XLE

-

Сырьевые материалы

VYMI
6.8%
XLE

-

Здравоохранение

VYMI
6.6%
XLE

-

Промышленность

VYMI
6.6%
XLE

-

Потребительский циклический сектор

VYMI
6.5%
XLE

-

Коммунальные услуги

VYMI
5.6%
XLE

-

Технологии

VYMI
4.3%
XLE

-

Коммуникационные услуги

VYMI
4.0%
XLE

-

Недвижимость

VYMI
1.3%
XLE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International High Dividend Yield ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

VYMI vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYMI c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VYMIXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
1.82

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
2.40

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.30

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

3.10

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.60

8.63

+2.97

VYMI vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYMI на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYMI и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VYMI и XLE

Максимальная просадка VYMI за все время составила -40.00%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYMI и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VYMIXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.00%

-71.26%

+31.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-12.05%

+1.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.84%

-20.14%

+7.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.05%

-26.04%

+1.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.00%

-66.81%

+26.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.01%

+8.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-17.97%

+11.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

4.32%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности VYMI и XLE

Текущая волатильность для Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) составляет 4.40%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что VYMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VYMIXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

7.26%

-2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

16.79%

-5.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.33%

20.57%

-7.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

26.05%

-11.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.85%

29.58%

-12.73%

Сравнение комиссий VYMI и XLE

VYMI берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XLE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYMI и XLE

Дивидендная доходность VYMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности XLE в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.39%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.59%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

VYMI and XLE have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLE has higher volatility (7.26%) compared to VYMI (4.40%). In terms of maximum drawdown, VYMI dropped -40.00% vs XLE's -71.26%.

On 10-year performance, VYMI leads with 11.24% vs 9.91% for XLE. On fees, VYMI is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VYMI has been the lower-risk option at 4.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VYMI has performed better with a 11.24% return vs 9.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYMI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.08% for XLE.

VYMI has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 2.59% for XLE.

VYMI is categorized as Dividend, while XLE is Energy Equities. VYMI tracks FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index, while XLE tracks Energy Select Sector Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.07% for VYMI and 0.08% for XLE.

VYMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VYMI и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор